首先我們假設(shè)將利率水平控制在一個(gè)區(qū)間[a,b]內(nèi),其中a0為最低利率水平,b為最高利率點(diǎn)；當(dāng)利率下降或上升至a或b時(shí),銀行會(huì)調(diào)整利率水平δ已達(dá)到宏觀調(diào)控的目的.假定一個(gè)隨機(jī)過程x符合下述條件,當(dāng)利率水平達(dá)到b點(diǎn)時(shí),X具有反射布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì),當(dāng)利率點(diǎn)下降至水平a時(shí),X有布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì).然后在上述兩個(gè)假設(shè)前提下,進(jìn)一步考慮死亡力對準(zhǔn)備金的影響. 考慮死亡力為常值情況,利用金融隨機(jī)分析中布朗運(yùn)動(dòng)和反射布朗運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)及精算數(shù)學(xué)中準(zhǔn)備金的相關(guān)理論,構(gòu)造出連續(xù)險(xiǎn)種下的準(zhǔn)備金模型,在2009年生命表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上利用MATLAB軟件編程對其進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬分析并與固定利率下的準(zhǔn)備金模型進(jìn)行比較,得出受控利率下的準(zhǔn)備金要比常利率下的準(zhǔn)備金,在利率變化時(shí)提取的金額較小,不會(huì)因多提而影響投資帶來的收益,且保證了壽險(xiǎn)公司穩(wěn)定經(jīng)營. 其次考慮含退保因素的死亡力模型,由于被保險(xiǎn)人的退保會(huì)對保險(xiǎn)人的運(yùn)作帶來不利影響,因此,保險(xiǎn)公司在提取責(zé)任準(zhǔn)備金時(shí)還需要考慮到退保情況的發(fā)生.而在實(shí)際中由于各種因素(如手續(xù)費(fèi),傭金成本,總體風(fēng)險(xiǎn)等其他因素)的影響,直接計(jì)算出退保金有一定困難,所以我們考慮將退保與死亡力相結(jié)合,一般情況下的死亡力為μ,考慮退保后相當(dāng)于提高了原有死亡力,則假設(shè)新死亡力按一定比例r(r0)增長設(shè)為μ*,在新的死亡力下給出準(zhǔn)備金的模型.并通過MATLAB軟件編程模擬出不同利息力和比例系數(shù)下的準(zhǔn)備金. 最后在死亡力服從DE MOIVRE情況下,考慮死亡賠付金為隨時(shí)間連續(xù)遞增的形式,給出在利率受控情形下的準(zhǔn)備金模型.以2009年混合生命表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用MATLAB軟件編程進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬,給出不同年齡段下準(zhǔn)備金的分布圖.
【學(xué)位單位】：安徽工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2012
【中圖分類】：F224;F840
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
目錄
第1章 緒論
    1.1 研究目的和意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 論文結(jié)構(gòu)
第2章 理論知識準(zhǔn)備
    2.1 基礎(chǔ)理論
        2.1.1 基本概念
    2.2 準(zhǔn)備金理論
        2.2.1 責(zé)任準(zhǔn)備金定義及性質(zhì)
    2.3 受控利率條件下的一般假設(shè)
    2.4 死亡力假設(shè)
第3章 受控利率和常值死亡力條件下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
    3.1 模型建立
    3.2 模型分析
        3.2.1 未繳凈保費(fèi)精算現(xiàn)值分析
        3.2.2 未來保險(xiǎn)收益的精算現(xiàn)值分析
    3.3 模型結(jié)果
    3.4 模型應(yīng)用
第4章 受控利率及含退保情況的死亡力模型下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
    4.1 模型建立
    4.2 模型分析
    4.3 模型結(jié)果
    4.4 模型應(yīng)用
第5章 受控利率和DEMORIVE死亡力下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
    5.1 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型建立
    5.2 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型分析
    5.3 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型結(jié)果
    5.4 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型應(yīng)用
第6章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
附錄1 源程序
附錄2
附錄3
碩士期間發(fā)表的論文
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2853991