受控隨機(jī)利率下準(zhǔn)備金的研究
【學(xué)位單位】:安徽工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2012
【中圖分類】:F224;F840
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
目錄
第1章 緒論
1.1 研究目的和意義
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 論文結(jié)構(gòu)
第2章 理論知識(shí)準(zhǔn)備
2.1 基礎(chǔ)理論
2.1.1 基本概念
2.2 準(zhǔn)備金理論
2.2.1 責(zé)任準(zhǔn)備金定義及性質(zhì)
2.3 受控利率條件下的一般假設(shè)
2.4 死亡力假設(shè)
第3章 受控利率和常值死亡力條件下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
3.1 模型建立
3.2 模型分析
3.2.1 未繳凈保費(fèi)精算現(xiàn)值分析
3.2.2 未來(lái)保險(xiǎn)收益的精算現(xiàn)值分析
3.3 模型結(jié)果
3.4 模型應(yīng)用
第4章 受控利率及含退保情況的死亡力模型下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
4.1 模型建立
4.2 模型分析
4.3 模型結(jié)果
4.4 模型應(yīng)用
第5章 受控利率和DEMORIVE死亡力下的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
5.1 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型建立
5.2 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型分析
5.3 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型結(jié)果
5.4 變額賠付責(zé)任準(zhǔn)備金模型應(yīng)用
第6章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
附錄1 源程序
附錄2
附錄3
碩士期間發(fā)表的論文
致謝
【參考文獻(xiàn)】
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本文編號(hào):2853991
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