基于極值理論的白銀期貨市場風險度量研究
【學位單位】:浙江工商大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2012
【中圖分類】:F724.5;F224
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
第一節(jié) 選題背景及意義
一、選題背景
二、選題意義
第二節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
第三節(jié) 文章結(jié)構
第四節(jié) 可能的創(chuàng)新點
第二章 一元極值理論
第一節(jié) 極值分布的類型及性質(zhì)
第二節(jié) 區(qū)間極值模型
一、廣義極值分布
二、區(qū)間極大值與極小值模型
三、區(qū)間極值模型的參數(shù)估計
四、區(qū)間極值模型的VaR估計
第三節(jié) 閾值模型
一、廣義帕累托分布
二、閾值模型
三、閾值選取
四、閾值模型的參數(shù)估計
五、閾值模型的VaR估計
第四節(jié) 回測檢驗
第三章 基于白銀期貨市場的實證分析
第一節(jié) 數(shù)據(jù)預處理
一、數(shù)據(jù)選取
二、數(shù)據(jù)檢驗
第二節(jié) 模型的選取
第三節(jié) 極值閾值模型GPD分布擬合
第四節(jié) 模型VaR的返回檢測
第四章 多元極值理論簡介
第一節(jié) 相關結(jié)構函數(shù)Copula定義及性質(zhì)
第二節(jié) 二元極值分布模型
第三節(jié) 二元極值相關結(jié)構函數(shù)
第四節(jié) 二元極值分布模型參數(shù)的分布估計
第五章 基于白銀期貨市場和黃金期貨市場的極值相關實證分析
第一節(jié) 數(shù)據(jù)選取
第二節(jié) 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計檢驗
第三節(jié) 基于FIGARCH-EVT的邊緣分布擬合
第四節(jié) 基于Copula理論的兩市場尾部極值相關性分析
第六章 結(jié)論與展望
第一節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 未來研究方向展望
參考文獻
【參考文獻】
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本文編號:2853377
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