国产伦乱,一曲二曲欧美日韩,AV在线不卡免费在线不卡免费,搞91AV视频

當前位置:主頁 > 經濟論文 > 期貨論文 >

滬深300股指期貨價格跳躍的時效性研究——基于高頻量化交易視角

發(fā)布時間:2021-03-01 03:26
  鑒于目前對價格跳躍行為微觀機理中時效性方面的研究不足,利用滬深300股指期貨當月連續(xù)1分鐘高頻數據,采用JV-TOD非參數跳躍檢驗方法對其進行跳躍檢驗,在此基礎上對所有跳躍點進行不同建倉時長的收益統(tǒng)計分析。研究發(fā)現,價格跳躍行為在高頻交易視角下存在一定的時效性,具體表現在10到20分鐘和80至130分鐘的兩個時間區(qū)間其標準化收益率存在規(guī)律性變化現象,顯示了由價格跳躍時效性反映出的跳躍導致價格大幅波動后的均值回歸過程。 

【文章來源】:科技和產業(yè). 2020,20(03)

【文章頁數】:7 頁

【部分圖文】:

滬深300股指期貨價格跳躍的時效性研究——基于高頻量化交易視角


跳躍位置在價格對數收益上的可視化

滬深300股指期貨價格跳躍的時效性研究——基于高頻量化交易視角


跳躍不同持倉時長對應的標準化收益

滬深300股指期貨價格跳躍的時效性研究——基于高頻量化交易視角


隨機交易300次在不同持倉時

【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于修正的已實現閾值冪變差的股市跳躍波動行為研究[J]. 宮曉莉,熊熊.  運籌與管理. 2019(05)
[2]中國股指期貨跳躍對股指現貨跳躍的影響研究——基于同步與延伸交易的視角[J]. 王明濤,孫西明,陳云.  管理科學學報. 2018(08)
[3]跳躍、共跳和非預期宏觀信息[J]. 趙華,麻露,唐菲婕.  管理科學學報. 2017(10)
[4]基于日內跳躍識別方法的股指期貨動態(tài)套期保值研究[J]. 瞿慧,徐冰慧,牛孟芝.  中國管理科學. 2015(S1)
[5]日內價格行為視角下中國股指期貨開盤跳躍風險管理[J]. 劉曉雪,王新超,胡俞越.  北京工商大學學報(社會科學版). 2015(04)
[6]考慮時變與高頻因素的金融風險傳染效應分析——以SHFE市場金屬期貨為例[J]. 周偉,何建敏.  數理統(tǒng)計與管理. 2015(03)
[7]基于UHF-EGARCH模型的股指期貨市場實證研究[J]. 孫艷,何建敏,周偉.  管理科學. 2011(06)

碩士論文
[1]基于深度學習的LM跳偵測高頻量化交易策略研究[D]. 張浩林.廣東工業(yè)大學 2018



本文編號:3056894

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://lk138.cn/jingjilunwen/qihuoqq/3056894.html


Copyright(c)文論論文網All Rights Reserved | 網站地圖 |

版權申明:資料由用戶b6334***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
亚洲欧美色丁香综合88888| 91自产视频| 日本三级韩国三级99久久| 射射射情情| 成人欧美亚洲| 国语自产偷成人精品视频在线观看| 本庄优花作品中文字幕| 久久妇女爽爽爽| 亚洲国产特级精品久久久免费福利| 嫩草嫩草蜜桃久久| 婷婷五月天欧洲尺码乱搞在线观看| 亚洲午夜影院 久久久| 欧美综合频道| 精品国产首页| 中文日韩无码AV| caporn国产在线| 日韩日B一线在线| 超碰免费99| 国产精品99久久久久久小说 | 天天躁夜夜躁狠狠躁综合| 久久码精品| 熟女精品图文一区二区三区| 日韩操草b| 国产家庭乱视频| 日本黄色18升级| 欧美夫妻性生活免费视频| 日韩伦理久| 国产亚洲精品久久久久久中医养生 | 成年人黄色网址| 98av日本| 久久粉嫩一区| 99日本人要一二三区| 丝袜 熟女 人妻| 亚洲美女美女内射| 国产黄色欧洲在线播放| 成人黄色午夜影院| 久久台啪精品| 超碰 国产一区| 日韩大胸少妇自慰呻吟| 日夲一区二区视频| 国产免费AV电影网|