期貨市場對穩(wěn)定市場經(jīng)濟運行起著重要的作用。以銅期貨市場為例,基于對2015—2019年中國銅期貨市場和現(xiàn)貨市場的分析,采用VAR模型、協(xié)整檢驗、脈沖響應(yīng)模型等研究方法,分析了中國銅期貨市場的整體運行狀況,研究了期貨市場和現(xiàn)貨市場的收益率及波動性、市場有效性以及兩市場價格之間的關(guān)系,提出了中國期貨市場發(fā)展的建議。 

【文章來源】：農(nóng)業(yè)展望. 2019,15(12)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

脈沖響應(yīng)分析圖

方差分解分析圖

【參考文獻】：
期刊論文
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[3]農(nóng)產(chǎn)品期貨新品種的市場有效性研究——以菜粕期貨為例[J]. 曹慧,王靜,段小燕.  價格理論與實踐. 2014(09)
[4]我國玉米期貨市場發(fā)現(xiàn)價格功能的實證分析[J]. 田彩云,郭心義.  中國農(nóng)村經(jīng)濟. 2006(06)
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碩士論文
[1]我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場發(fā)展問題與對策研究[D]. 張劍.大連海事大學(xué) 2014



本文編號：3032484