使用2018年1月-2019年9月美國S&P500指數(shù)月度收開盤數(shù)據(jù)、歷史波動率、S&P500股指期貨成交量、股指期權成交量,使用Matlab構造四元線性回歸方程,本文進行以下研究:（1）通過滬深300指數(shù)月度收開盤數(shù)據(jù)、歷史波動率、IF成交量數(shù)據(jù),預估IO期權可能的年度交易量;（2）對市場上一些觀點提出了疑問與反對;（3）結合已有的實際交易數(shù)據(jù),判斷當前國內(nèi)IO期權對資本市場的運用程度較小,遠不及美國成熟的市場環(huán)境;（4）最終就國內(nèi)期權市場發(fā)展提出未來展望與可行建議。 

【文章來源】：財經(jīng)界. 2020,(13)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、研究設計
    （一）研究方法
    （二）案例選擇
    （三）數(shù)據(jù)收集
三、案例模型
    （一）自變量選擇
        （1）標的股指開盤價與收盤價
        （2）股票指數(shù)歷史波動率
        （3）股指期貨交易量
        （4）其他因素的限制
    （二）模型建立
    （三）模型檢驗
四、模型應用
    （一）數(shù)據(jù)預測
    （二）結果分析
五、結束語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于GARCH模型的滬深300股指期權定價研究[J]. 張?zhí)禅P,張昆鵬,于志慧.  寧夏師范學院學報. 2016(03)
[2]滬深300股指期權定價數(shù)學模型研究[J]. 陳雯.  湖南城市學院學報(自然科學版). 2016(02)
[3]滬深300股指期權合約設計解讀[J]. 張小艷.  經(jīng)濟論壇. 2015(04)
[4]市場效率:股指期權、股指期貨與股指的關系——來自香港恒生指數(shù)市場的證據(jù)[J]. 魏潔,王楠.  金融理論與實踐. 2012(09)



本文編號：3031415