伴隨著中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會加快推出允許銀行破產(chǎn)的條例,我國商業(yè)銀行的存款與理財產(chǎn)品將不再受到國家的保護。在此背景下,商業(yè)銀行需要通過發(fā)行創(chuàng)新型的高利潤結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品吸納存款,同時,投資者希望在資金安全的前提下得到高于通貨膨脹的回報率。然而,最近幾年結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的無收益甚至負(fù)收益現(xiàn)象頻出,導(dǎo)致投資者在夠買商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的風(fēng)險劇增。因此,通過建立恰當(dāng)?shù)哪Ｐ瓦M行研究,基于投資者視角分析結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的風(fēng)險因素,總結(jié)歸納出我國結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品存在的問題,提出對策,從而有效的降低非系統(tǒng)風(fēng)險,合理規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險,已經(jīng)成為我國理財投資者的迫切要求,更是我國商業(yè)銀行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品向市場化邁進的必然要求。本文基于前人對結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品風(fēng)險定性研究的基礎(chǔ),進行了定量分析。從投資者的角度出發(fā),在對比BLACK-SCHOLES期權(quán)定價指標(biāo)模型、Va R模型、蒙特卡洛模擬指標(biāo)模型、GARCH等模型后,最終確定使用模糊綜合評價矩陣。針對該類產(chǎn)品的信用風(fēng)險、流通風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、政治風(fēng)險進行分析,確定風(fēng)險評估指標(biāo),建立風(fēng)險評語集,最終構(gòu)建評估矩陣。隨后,設(shè)計風(fēng)險層次結(jié)構(gòu)來構(gòu)建各層次判斷矩陣,通... 

【文章來源】：哈爾濱理工大學(xué)黑龍江省

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的和意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國外相關(guān)研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究綜述
        1.2.3 研究述評
    1.3 主要研究內(nèi)容
    1.4 主要研究方法
    1.5 技術(shù)路線
第2章 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的風(fēng)險與評估方法選擇
    2.1 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的涵義
        2.1.1 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的內(nèi)含
        2.1.2 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的類別
    2.2 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的風(fēng)險
        2.2.1 非系統(tǒng)風(fēng)險
        2.2.2 系統(tǒng)風(fēng)險
    2.3 風(fēng)險評估方法選擇
        2.3.1 風(fēng)險評估方法比較
        2.3.2 風(fēng)險評估方法確定
    2.4 本章小結(jié)
第3章 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的風(fēng)險評估
    3.1 風(fēng)險評估指標(biāo)體系的構(gòu)建
        3.1.1 風(fēng)險評估指標(biāo)的設(shè)置原則
        3.1.2 風(fēng)險評估指標(biāo)的選取
        3.1.3 風(fēng)險評語集的構(gòu)建
    3.2 評估矩陣的構(gòu)建
    3.3 風(fēng)險評估指標(biāo)權(quán)重的確定與評價
        3.3.1 設(shè)計風(fēng)險層次結(jié)構(gòu)
        3.3.2 構(gòu)建各層次判斷矩陣
        3.3.3 檢驗矩陣一致性
        3.3.4 層次排序
        3.3.5 模糊綜合評價
    3.4 本章小結(jié)
第4章 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品的案例檢驗
    4.1“匯享天下”的基本情況
        4.1.1“匯享天下”的條款
        4.1.2“匯享天下”運作情景分析
    4.2“匯享天下”的風(fēng)險狀況評價
        4.2.1 建立評估指標(biāo)
        4.2.2 構(gòu)建評語集
        4.2.3 確定指標(biāo)權(quán)重
        4.2.4 模糊綜合評價
    4.3 本章小結(jié)
第5章 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品風(fēng)險防范策略
    5.1 非系統(tǒng)風(fēng)險的防范策略
        5.1.1 選擇具有存款保險的銀行
        5.1.2 摸清理財產(chǎn)品的投資結(jié)構(gòu)
        5.1.3 確定合理高效的投資周期
        5.1.4 投資風(fēng)控體制成熟的機構(gòu)
    5.2 系統(tǒng)風(fēng)險的防范策略
        5.2.1 選用專業(yè)風(fēng)投
        5.2.2 明確風(fēng)險偏好
        5.2.3 提高經(jīng)濟敏感性
    5.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
附錄
攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝



本文編號：3023143