利用有限維不可約二重隨機游動模型近似了美式回望期權(quán)問題的最優(yōu)停時.采用對最優(yōu)停時問題的"連續(xù)修正"方法,刻畫了價格變量的正態(tài)累積概率,從而給出了美式回望期權(quán)的提前實施邊界,得到了美式回望期權(quán)的分解公式.最后用數(shù)值仿真模擬了分解公式中提前實施期權(quán)金在期權(quán)最優(yōu)實施邊界上漸近的有效性. 

【文章來源】：寧夏大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019,40(04)

【文章頁數(shù)】：9 頁

【部分圖文】：

ρ=0.1,0.25,1.0,2.0時最優(yōu)實施邊界的漸近情況

美式回望履約看跌期權(quán)在最佳 實施邊界上的價格變動趨勢(r>q)

美式回望履約看跌期權(quán)在最佳 實施邊界上的價格變動趨勢(r=q)


本文編號：3023152