發(fā)布時間：2021-01-07 15:59

　　伴隨著金融全球化和金融制度改革,我國金融市場快速發(fā)展并日漸成熟,證券公司的數量、規(guī)模和盈利能力,以及金融產品和服務的創(chuàng)新發(fā)展速度都得到了很大的提高。作為金融系統(tǒng)的重要組成者,承擔風險、經營風險和管理風險是證券公司的本質特征,也是它的利潤來源。但是無論是宏觀經濟形勢的走向,還是資本市場的價格波動亦或是金融產品的研發(fā)設計都讓證券公司在獲得良好機遇的同時不得不在復雜形勢下面對來自多方面的挑戰(zhàn)和風險。與此同時,壓力測試在我國證券公司風險管理中的應用卻還處在一個初級階段。因此推廣對壓力測試的認識和應用,提高證券公司防范和控制風險的能力,對證券公司和整個金融體系都意義深遠。2010年3月,融資融券業(yè)務在我國證券市場正式啟動,之后約定購回業(yè)務和股票質押業(yè)務也隨之推出。目前在我國證券市場上融資類業(yè)務規(guī)模占比很大,其中僅融資融券余額在2015年6月18日就達到2.27萬億元,而當日的滬深市場成交量為1.45萬億元,僅占兩融余額的63.88%。融資類業(yè)務規(guī)模日益發(fā)展壯大,但是由于它自身的高杠桿、高風險特點,在為證券公司創(chuàng)造利潤的同時也對公司的風險管控能力提出了更高的要求,融資類業(yè)務的風險也越來越多地受到監(jiān)... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：60 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內外文獻綜述
        1.2.1 國外文獻綜述
        1.2.2 國內文獻綜述
    1.3 文章的研究思路及結構
    1.4 文章創(chuàng)新及不足
第二章 壓力測試概述
    2.1 壓力測試概念
    2.2 壓力測試在國內外的實踐和發(fā)展
    2.3 壓力測試分類
    2.4 壓力測試實施步驟
第三章 國內證券公司融資類業(yè)務介紹
    3.1 融資融券業(yè)務
        3.1.1 融資融券業(yè)務定義
        3.1.2 國內融資融券業(yè)務的基本名詞釋義
    3.2 股票質押業(yè)務
        3.2.1 股票質押業(yè)務定義
        3.2.2 國內股票質押業(yè)務的基本名詞釋義
    3.3 約定購回業(yè)務
        3.3.1 約定購回業(yè)務定義
        3.3.2 國內約定購回業(yè)務的基本名詞釋義
    3.4 融資類業(yè)務主要風險
第四章 證券公司融資類業(yè)務專項壓力測試模型的建立及實例研究
    4.1 預期損失模型的建立及實例研究
        4.1.1 預期損失模型簡介
        4.1.2 預期損失模型建立
        4.1.3 融資類業(yè)務預期損失壓力測試模型的實例研究
    4.2 VaR模型的建立及實例研究
        4.2.1 VaR模型簡介
        4.2.2 VaR模型建立
        4.2.3 融資類業(yè)務VaR壓力測試模型的實例研究
    4.3 證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型的建立及實例研究
        4.3.1 證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型簡介
        4.3.2 證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型建立
        4.3.3 融資類業(yè)務證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型的實例研究
第五章 結論及建議
參考文獻
致謝
學位論文評閱及答辯情況表



本文編號：2962837