發(fā)布時間：2021-01-07 15:59

　　伴隨著金融全球化和金融制度改革,我國金融市場快速發(fā)展并日漸成熟,證券公司的數(shù)量、規(guī)模和盈利能力,以及金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展速度都得到了很大的提高。作為金融系統(tǒng)的重要組成者,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)是證券公司的本質(zhì)特征,也是它的利潤來源。但是無論是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的走向,還是資本市場的價(jià)格波動亦或是金融產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)都讓證券公司在獲得良好機(jī)遇的同時不得不在復(fù)雜形勢下面對來自多方面的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。與此同時,壓力測試在我國證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用卻還處在一個初級階段。因此推廣對壓力測試的認(rèn)識和應(yīng)用,提高證券公司防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力,對證券公司和整個金融體系都意義深遠(yuǎn)。2010年3月,融資融券業(yè)務(wù)在我國證券市場正式啟動,之后約定購回業(yè)務(wù)和股票質(zhì)押業(yè)務(wù)也隨之推出。目前在我國證券市場上融資類業(yè)務(wù)規(guī)模占比很大,其中僅融資融券余額在2015年6月18日就達(dá)到2.27萬億元,而當(dāng)日的滬深市場成交量為1.45萬億元,僅占兩融余額的63.88%。融資類業(yè)務(wù)規(guī)模日益發(fā)展壯大,但是由于它自身的高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),在為證券公司創(chuàng)造利潤的同時也對公司的風(fēng)險(xiǎn)管控能力提出了更高的要求,融資類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也越來越多地受到監(jiān)... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 文章的研究思路及結(jié)構(gòu)
    1.4 文章創(chuàng)新及不足
第二章 壓力測試概述
    2.1 壓力測試概念
    2.2 壓力測試在國內(nèi)外的實(shí)踐和發(fā)展
    2.3 壓力測試分類
    2.4 壓力測試實(shí)施步驟
第三章 國內(nèi)證券公司融資類業(yè)務(wù)介紹
    3.1 融資融券業(yè)務(wù)
        3.1.1 融資融券業(yè)務(wù)定義
        3.1.2 國內(nèi)融資融券業(yè)務(wù)的基本名詞釋義
    3.2 股票質(zhì)押業(yè)務(wù)
        3.2.1 股票質(zhì)押業(yè)務(wù)定義
        3.2.2 國內(nèi)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的基本名詞釋義
    3.3 約定購回業(yè)務(wù)
        3.3.1 約定購回業(yè)務(wù)定義
        3.3.2 國內(nèi)約定購回業(yè)務(wù)的基本名詞釋義
    3.4 融資類業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)
第四章 證券公司融資類業(yè)務(wù)專項(xiàng)壓力測試模型的建立及實(shí)例研究
    4.1 預(yù)期損失模型的建立及實(shí)例研究
        4.1.1 預(yù)期損失模型簡介
        4.1.2 預(yù)期損失模型建立
        4.1.3 融資類業(yè)務(wù)預(yù)期損失壓力測試模型的實(shí)例研究
    4.2 VaR模型的建立及實(shí)例研究
        4.2.1 VaR模型簡介
        4.2.2 VaR模型建立
        4.2.3 融資類業(yè)務(wù)VaR壓力測試模型的實(shí)例研究
    4.3 證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型的建立及實(shí)例研究
        4.3.1 證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型簡介
        4.3.2 證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型建立
        4.3.3 融資類業(yè)務(wù)證券業(yè)協(xié)會壓力測試模型的實(shí)例研究
第五章 結(jié)論及建議
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評閱及答辯情況表



本文編號：2962837