發(fā)布時間：2020-09-17 20:07

　　 焦煤是鋼鐵生產(chǎn)的第一大物料,其應(yīng)用涉及眾多下游企業(yè),包括煤礦、鋼廠、焦化企業(yè)以及焦煤貿(mào)易商,焦煤價格的穩(wěn)定對產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展意義重大。本文以2013年4月11日至2013年11月18日國內(nèi)外焦煤期貨價格和現(xiàn)貨價格的日數(shù)據(jù)為樣本,利用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,對焦煤期貨價格與現(xiàn)貨價格的動態(tài)關(guān)系進行研究。結(jié)果表明:我國焦煤期貨很好地發(fā)揮了對現(xiàn)貨市場的"價格發(fā)現(xiàn)"作用;焦煤期貨與國內(nèi)焦煤現(xiàn)貨市場間存在短期市場整合關(guān)系和波動溢出效應(yīng),且國內(nèi)外焦煤期貨市場之間的波動溢出效應(yīng)較強。

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【共引文獻】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會議論文 前6條

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相關(guān)重要報紙文章 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

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本文編號：2821171