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隨機(jī)抽樣的方差縮減以及MCMC收斂診斷

發(fā)布時間:2024-10-26 20:41
  蒙特卡羅(Monte Carlo)方法是一種伴隨著計(jì)算機(jī)水平的迅速發(fā)展而逐漸被人們廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)模擬方法。人們通過科學(xué)合理的統(tǒng)計(jì)建模,把一些傳統(tǒng)方法難以手動計(jì)算的問題,如求積分或者一些其他比較復(fù)雜的研究對象,轉(zhuǎn)化成通過產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)或者具有某些特征的數(shù)據(jù)的模擬計(jì)算過程,從而解決我們所面臨的數(shù)學(xué)問題。這種方法在本質(zhì)上簡化了問題,最終得到誤差范圍內(nèi)的近似解。本文首先介紹了蒙特卡羅方法的基本思想以及隨機(jī)抽樣的方差縮減,包括對偶變量法、控制變量法、重要抽樣法以及分層抽樣法。在此基礎(chǔ)上提出了非均勻分層抽樣以及重要非均勻分層抽樣。在介紹了新方法的具體實(shí)現(xiàn)步驟后,數(shù)值模擬結(jié)果驗(yàn)證了新方法在方差縮減方面的優(yōu)良表現(xiàn)。其次重點(diǎn)研究了馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)方法中馬爾可夫鏈?zhǔn)諗啃员O(jiān)測的方法,包括Yu-Myklan方法、Gelman-Rubin方法以及Geweke方法。本文對Yu-Myklan方法和Geweke方法進(jìn)行了改進(jìn)以期望更快監(jiān)測到馬爾可夫鏈的收斂。在數(shù)值模擬部分,通過對二維正態(tài)分布的Gibbs樣本以及競爭風(fēng)險(xiǎn)模型參數(shù)后驗(yàn)的混合Gibbs樣本的收斂性檢驗(yàn),對比分析了原始方法和改進(jìn)方法在收斂性監(jiān)測上的表...

【文章頁數(shù)】:54 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

隨機(jī)抽樣的方差縮減以及MCMC收斂診斷



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隨機(jī)抽樣的方差縮減以及MCMC收斂診斷



學(xué)位論文?第2章隨具體案例對經(jīng)典方法和改進(jìn)方法進(jìn)行對比分析:和非均勻分層抽樣縮減方差的具體表現(xiàn);案例二分層抽樣和重要非均勻分層抽樣縮減方差的具體、e_x?+?5?,、?e ̄x-h20?,、?5(e—尤?+=YT1^,92(x)=?1+x2=?f積分。??I?I?E?I?ii?i?....


隨機(jī)抽樣的方差縮減以及MCMC收斂診斷



圖4.非均勾分層抽樣中估計(jì)量方差直方圖??Fig.?4.?Histograms?of?estimated?variance?for?uneven?stratified?sampling??我們可以從表2.?2,圖3和圖4看出:樣本分配方法中,Neyman分配在均勾??和非均勻分層....


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本文編號:4008234

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