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Pareto型尾指數(shù)回歸

發(fā)布時間:2024-07-10 20:00
  極值理論是統(tǒng)計學(xué)的一個分支,在金融、保險、環(huán)境科學(xué)等許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用.極值理論中的主要研究對象為極值分布,而尾指數(shù)常用來刻畫極值分布的尾部特征,在理論研究和實際應(yīng)用中都起著十分重要的作用.本文立足于Pareto型分布的尾指數(shù)展開討論.首先考慮協(xié)變量和響應(yīng)變量均是完整情形下,通過局部線性方法對尾指數(shù)進(jìn)行了參數(shù)估計;其次,在響應(yīng)變量被隨機(jī)右刪失且協(xié)變量完整情形下,假設(shè)刪失變量也服從Pareto型分布,結(jié)合局部未刪失權(quán)重得到了尾指數(shù)的估計.論文中不僅證明了兩種情形下的估計均具有良好的漸近性質(zhì),滿足相合性和漸近正態(tài)性,而且還利用隨機(jī)模擬進(jìn)一步驗證了估計量的擬合效果.

【文章頁數(shù)】:55 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

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圖4.6有效刪失比例為33.3%時,對l/ai(x)的估計??

圖4.6有效刪失比例為33.3%時,對l/ai(x)的估計??

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圖4.9?66.67%有效刪失情況下,對y對應(yīng)的尾指數(shù)做出的估計??

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?100??X??圖4.7有效刪失比例為50%時,對l/ai(x)的估計??1:?/^\??0C0?0.25?0?50?0?75?1?00??圖4.8有效刪失比例為66.67%時,對1/叫(x)的估計??這里說明,當(dāng)有效刪失比例比較大時,普通的插補(bǔ)方法是不可靠的.例如當(dāng)有效刪失比....



本文編號:4004655

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