發(fā)布時(shí)間：2018-10-24 22:31

【摘要】：文章討論可識(shí)最小值樣本下和完全隨機(jī)樣本下二元Marshall-Olkin型二點(diǎn)分布參數(shù)及相關(guān)系數(shù)的最大似然估計(jì),采用先參數(shù)識(shí)別后參數(shù)估計(jì)的方式,當(dāng)已知可識(shí)最小值的分布時(shí),證明參數(shù)可識(shí)別;由此得到了可識(shí)最小值樣本下的參數(shù)的最大似然估計(jì),其中二個(gè)參數(shù)的估計(jì)量是無(wú)偏的,另外一個(gè)參數(shù)的估計(jì)量的期望不存在:模擬結(jié)果顯示:估計(jì)值均穩(wěn)定于真值參數(shù);由于二元二點(diǎn)分布情形時(shí),可識(shí)最小值樣本等價(jià)于完全隨機(jī)樣本,從而導(dǎo)致完全隨機(jī)樣本下的參數(shù)的最大似然估計(jì)等同于可識(shí)最小值樣本下的參數(shù)的最大似然估計(jì);計(jì)算了X與Y之間的相關(guān)矩陣和相關(guān)系數(shù),由此得到了相關(guān)矩陣和相關(guān)系數(shù)的最大似然估計(jì)。
[Abstract]:This paper discusses the maximum likelihood estimation of binary Marshall-Olkin type two-point distribution parameter and correlation coefficient under recognizable minimum sample and complete random sample. The method of parameter identification and parameter estimation is adopted, when the distribution of recognizable minimum value is known, It is proved that the parameters are identifiable, and the maximum likelihood estimation of the parameters under the recognizable minimum sample is obtained, in which the estimators of two of the parameters are unbiased. The expectation of the estimator of the other parameter does not exist: the simulation results show that the estimated values are stable compared with the true values, and since the minimum sample is equivalent to the complete random sample in the case of binary two-point distribution, Thus, the maximum likelihood estimation of the parameters under complete random samples is equivalent to the maximum likelihood estimation of the parameters under the recognizable minimum sample, and the correlation matrix and correlation coefficient between X and Y are calculated. The maximum likelihood estimation of the correlation matrix and the correlation coefficient is obtained.
【作者單位】： 寧波大學(xué)金融工程系;
【基金】：寧波大學(xué)學(xué)科項(xiàng)目(XKL14D2037)
【分類號(hào)】：O212.1

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本文編號(hào)：2292755