發(fā)布時間：2018-06-07 18:18

  本文選題：Kalman濾波 + 精度��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2017年11期

【摘要】：文章研究引入時域角度的信號控制對未知數(shù)的白噪聲控制,并結(jié)合離散型Kalman濾波器的遞推,進而獲得動態(tài)樣本預測與真實值之間的振蕩濾波一步改進,并將增進后的離散型Kalman濾波進行針對企業(yè)財務(wù)危機預警的適用性。結(jié)果證實:控制白噪聲的濾波增益可以顯著改善基于Kalman濾波的財務(wù)危機預警精度,而結(jié)合離散Kalman濾波進行遞推樣本訓練,有利于離散樣本向量動態(tài)信息的精度解釋,從而提升基于改進離散型Kalman濾波的企業(yè)財務(wù)危機預警能力。
[Abstract]:This paper studies the control of the white noise with the signal control of the time domain angle, and combines the recurrence of the discrete Kalman filter, and then obtains the one step improvement of the oscillation filtering between the dynamic sample prediction and the real value, and the applicability of the improved discrete Kalman filter to the financial crisis early warning of the enterprise. The filtering gain of white noise can significantly improve the financial crisis warning accuracy based on Kalman filtering, and the discrete Kalman filter is used to train the recursive sample, which is beneficial to the precision interpretation of the discrete sample vector dynamic information, thus improving the financial crisis early warning capability based on the improved discrete Kalman filter.
【作者單位】： 西南民族大學經(jīng)濟學院;河北金融學院經(jīng)濟貿(mào)易系;
【基金】：國家社會科學基金一般項目(12BGL020) 教育部人文社會科學項目(15YJC630031) 西南民族大學中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項基金資助項目(2015SZYQN159)
【分類號】：F275

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6 駱s，

本文編號：1992250