本文利用VAR模型、JJ協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗等計量方法,對我國新上市的原油期貨與國際原油期貨的交叉影響及價格聯(lián)動效應進行了實證研究。結(jié)果表明:我國原油期貨價格與國際原油期貨價格之間互為顯著的Granger因果關(guān)系,上海原油期貨已經(jīng)與國際原油價格接軌并對國際原油期貨價格產(chǎn)生一定影響力,同時上海原油價格的收益率具有較強的本地特色。

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、理論與文獻綜述
三、實證分析
    （一）變量的選取及樣本的處理
    （二）數(shù)據(jù)相關(guān)系數(shù)及平穩(wěn)性檢驗
    （三）協(xié)整檢驗
    （四）格蘭杰因果關(guān)系檢驗及VAR建模分析
四、結(jié)論與建議



本文編號：4052342