發(fā)布時(shí)間：2024-03-10 18:15

　　經(jīng)典的Black-Scholes模型中,期權(quán)定價(jià)的波動(dòng)率假設(shè)為常數(shù),事實(shí)上金融市場(chǎng)的交易中波動(dòng)率是隨機(jī)變化的.為了更貼合實(shí)際情況研究隨機(jī)波動(dòng)率下的期權(quán)定價(jià)是非常有必要的.現(xiàn)在假設(shè)波動(dòng)率是一個(gè)隨機(jī)變量并且滿(mǎn)足CIR模型,以障礙期權(quán)為研究對(duì)象,應(yīng)用蒙特卡洛模擬法對(duì)其路徑進(jìn)行模擬,最后對(duì)上升敲出看跌障礙期權(quán)進(jìn)行蒙特卡洛模擬定價(jià).

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
1 模型與假設(shè)
2 Monte-Carlo 模擬法
3 障礙期權(quán)的Monte-Carlo 模擬
    3.1 模擬隨機(jī)波動(dòng)率過(guò)程Vt的路徑
    3.2 模擬股票價(jià)格St的路徑
    3.3 上升敲出看跌歐式障礙期權(quán)的Monte-Carlo模擬估計(jì)值
4 總結(jié)



本文編號(hào)：3925170