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上證50ETF期權在機構套期保值中的實證應用與分析

發(fā)布時間:2021-03-04 23:07
  從經典的OLS模型、B-VAR模型、誤差修正模型等模型入手,對研究上證50ETF期權用于套期保值的可行性進行客觀的實證分析,提出具體案例的期權套期保值方案,并對基金應用方案進行了跟蹤,提出了期權套期保值的方案,認為期權套期保值是可行的。 

【文章來源】:時代經貿. 2019,(31)

【文章頁數】:5 頁

【文章目錄】:
一、引言
二、上證50ETF期權套期保值的實證應用與分析
    (一)數據的選取
    (二)數據的計量分析
        1. 序列描述性分析
        2. 序列單位根檢驗
        3. 最優(yōu)滯后階的確定
        4. 簡單OLS回歸
        5. B-VAR回歸與ECM回歸
        6. EGARCH模型測試
三、期權套期保值方案與效果分析
    (一)套期保值方案的提出
    (二)套期保值的實際效果跟蹤
四、結論


【參考文獻】:
期刊論文
[1]我國豆粕期貨期權定價分析——基于分數快速傅立葉變換[J]. 方民,張秋蘭.  時代經貿. 2018(23)
[2]股指期貨在市值管理中應用研究[J]. 于桂紅.  時代經貿. 2015(17)
[3]股指期貨套期保值研究及其實證分析[J]. 付勝華,檀向球.  金融研究. 2009(04)
[4]股指期權對股指期貨的促進作用:來自韓國的證據[J]. 韓立巖,魏潔,段康瑞.  國際金融研究. 2009(03)
[5]基差、隨機沖擊與不對稱相關結構下的期貨套期保值——來自亞洲股指期貨市場的證據[J]. 鄭尊信,徐曉光.  數量經濟技術經濟研究. 2009(03)
[6]期貨套期保值理論與實證研究(I)[J]. 吳沖鋒,錢宏偉,吳文鋒.  系統(tǒng)工程理論方法應用. 1998(04)
[7]最小風險套期保值比率方法[J]. 鄭明川.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 1997(06)



本文編號:3064097

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