發(fā)布時間：2021-03-04 23:07

　　從經典的OLS模型、B-VAR模型、誤差修正模型等模型入手,對研究上證50ETF期權用于套期保值的可行性進行客觀的實證分析,提出具體案例的期權套期保值方案,并對基金應用方案進行了跟蹤,提出了期權套期保值的方案,認為期權套期保值是可行的。 

【文章來源】：時代經貿. 2019,(31)

【文章頁數】：5 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、上證50ETF期權套期保值的實證應用與分析
    （一）數據的選取
    （二）數據的計量分析
        1. 序列描述性分析
        2. 序列單位根檢驗
        3. 最優(yōu)滯后階的確定
        4. 簡單OLS回歸
        5. B-VAR回歸與ECM回歸
        6. EGARCH模型測試
三、期權套期保值方案與效果分析
    （一）套期保值方案的提出
    （二）套期保值的實際效果跟蹤
四、結論


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3064097