隨著金融市場信息、數(shù)據(jù)的增長,以及大數(shù)據(jù)、人工智能的發(fā)展,量化投資迎來新的發(fā)展機(jī)遇。本文基于2015年-2019年國內(nèi)多品種商品期貨,在布林通道量化投資策略的基礎(chǔ)上,采用遺傳算法對策略參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,通過計算機(jī)進(jìn)行策略回測檢驗,基于勝率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等常規(guī)檢驗指標(biāo)對比分析改進(jìn)前后的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)原始的布林通道量化投資策略在我國商品期貨市場表現(xiàn)較差,而優(yōu)化改進(jìn)后的策略具有較高的收益和較高的穩(wěn)定性,建議投資者在我國市場上開發(fā)應(yīng)用量化投資策略,要結(jié)合市場不斷地進(jìn)行改進(jìn)、優(yōu)化。 

【文章來源】：時代金融. 2020,(36)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、策略及指標(biāo)構(gòu)建
    （一）策略構(gòu)建
        1.策略的計算方法。
        2.策略邏輯。
    （二）常規(guī)檢驗指標(biāo)
        1.勝率。
        2.盈虧比。
        3.年化收益率。
        4.最大回撤。
        5.夏普比率。
        6.索提諾比率。
四、策略檢驗、優(yōu)化
    （一）基于布林通道的量化投資策略表現(xiàn)
        1.參數(shù)。
        2.入場規(guī)則。
        3.出場規(guī)則。
        4.回測結(jié)果。
    （二）參數(shù)優(yōu)化及回測結(jié)果
五、結(jié)論與建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]量化投資在期貨市場的有效應(yīng)用[J]. 崔浩波,蔣順一,李君儀.  現(xiàn)代營銷(創(chuàng)富信息版). 2018(08)
[2]ML-TEA:一套基于機(jī)器學(xué)習(xí)和技術(shù)分析的量化投資算法[J]. 李斌,林彥,唐聞軒.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2017(05)

碩士論文
[1]基于趨勢理論的量化交易策略在外匯市場的應(yīng)用研究[D]. 李治.南京大學(xué) 2016
[2]基于海龜法則的量化模型研究[D]. 龍成.廣西大學(xué) 2015
[3]螺紋鋼期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能與量化交易策略實證[D]. 彭樂.江西財經(jīng)大學(xué) 2014
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[5]移動平均線交易策略有效性比較研究[D]. 李成林.上海交通大學(xué) 2013
[6]量化投資交易策略研究[D]. 李子睿.天津大學(xué) 2013



本文編號：3041302