發(fā)布時間：2021-02-19 05:10

　　Black-Scholes定價公式的成立條件極其嚴(yán)格,因而不能精確刻畫金融市場的特征。因此在混合分?jǐn)?shù)維市場下,通過假定紅利率為非隨機(jī)函數(shù),無風(fēng)險利率滿足Hull-White利率且運用風(fēng)險中性等價鞅測度的方法來求解兩類歐式冪期權(quán)的定價公式。 

【文章來源】：科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊. 2020,28(13)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
1 定價模型
2 定價公式
    2.1 第一類歐式冪期權(quán)的定價公式
    2.2 第二類歐式冪期權(quán)的定價公式
3 結(jié)語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]混合分?jǐn)?shù)維Hull-White利率模型下冪型期權(quán)的定價[J]. 周香英,潘堅.  合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2017(06)
[2]混合分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動下的歐式冪期權(quán)定價模型[J]. 鄒文杰.  廣西師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(03)
[3]混合分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的冪期權(quán)定價模型[J]. 徐峰,鄭石秋.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2010(02)
[4]分?jǐn)?shù)布朗運動環(huán)境下歐式冪期權(quán)的定價[J]. 趙佃立.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2007(01)



本文編號：3040647