發(fā)布時(shí)間：2024-10-04 23:46

　　隨著國民保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng),購買保險(xiǎn)產(chǎn)品成為人民規(guī)劃生活的主要方式之一,保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)開始不斷擴(kuò)大,已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分.保險(xiǎn)公司為了能夠長期穩(wěn)定經(jīng)營并實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo),一方面會(huì)通過購買再保險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn),另一方面會(huì)將盈余投資于金融市場(chǎng)獲得收益,因此保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)和最優(yōu)投資策略一直備受關(guān)注.本文運(yùn)用動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法,以期末財(cái)富效用最大為優(yōu)化目標(biāo),分別研究了延遲索賠和相關(guān)索賠下的魯棒最優(yōu)再保險(xiǎn)和投資策略,最后通過數(shù)值分析,給出部分重要參數(shù)對(duì)最優(yōu)策略的影響.本文主要研究?jī)?nèi)容包含以下兩個(gè)部分:第一部分考慮延遲索賠影響下保險(xiǎn)公司的魯棒最優(yōu)控制問題.本文在保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中加入延遲索賠,求解保險(xiǎn)公司的魯棒最優(yōu)策略.與以往研究不同的是,本文針對(duì)模型不確定性構(gòu)建了魯棒優(yōu)化體系,以期末財(cái)富效用最大為目標(biāo),運(yùn)用動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法建立相應(yīng)的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,通過求解HJB方程,得到了保險(xiǎn)公司的魯棒最優(yōu)再保險(xiǎn)和投資策略.通過數(shù)值分析可以更直觀的看出,考慮延遲索賠可以幫助保險(xiǎn)公司更好的規(guī)避巨額索賠風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司平穩(wěn)運(yùn)營.第二部分研究了保險(xiǎn)公司在相關(guān)索賠影響下的魯棒最優(yōu)策...

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖３．１?／／、ｆ對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資策略７Ｔ〖（ｔ）的影響．??

投資策略的影響，并結(jié)合圖形解釋其經(jīng)濟(jì)學(xué)意義．??１１??１?１?１?１?１?????／ｉ＝〇－３??１０?－??一?一?－?一?一?＊?ｆｉ＝０．５?－????■■一?〇?ｆｉ＝０，７??９?：?一＿??“９１?—??“：。。。。〇。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。一??....

圖３．３?ｒ、ｉ對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資策略?＜⑷的影響．??

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圖３．２?（７、ｔ對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資策略７Ｔ〖（ｔ）的影晌．??

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圖３．５?／５２對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資策略７Ｔ丨⑷的影響．??

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本文編號(hào)：4007286