【摘要】 自改革開放以來,我國的保險業(yè)一直處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),作為社會保障及金融體系的重要組成部分,有著不可替代的作用。但是與發(fā)達(dá)國家保險市場相比,我國的保險業(yè)還存在著許多不完善的地方,而且我國的保險業(yè)在地域發(fā)展上也存在著巨大的差距。保險數(shù)據(jù)分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域,從前期的保費(fèi)核定工作開始,再經(jīng)過一系列風(fēng)險評估、賠付率計(jì)算,到后期的保費(fèi)收入、報案量、結(jié)案量預(yù)測,統(tǒng)計(jì)理論貫穿始終。隨著保險業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,各保險公司數(shù)據(jù)激增,亦趨于多元化,致使分析難度加大。運(yùn)用合理的統(tǒng)計(jì)理論和方法對保險業(yè)中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,探索保險業(yè)的發(fā)展規(guī)律,對指導(dǎo)我國保險業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。本文運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的理論和方法,針對我國保險業(yè)中的兩個具體問題進(jìn)行了探索研究。具體來說,一方面,我們研究了我國保險市場在地域上的一種宏觀不平衡發(fā)展?fàn)顩r,采用保費(fèi)收入、保險密度、保險深度三個指標(biāo),用聚類方法分析了我國31個省(市)保險市場的發(fā)展情況,得出在東、西、中部地區(qū),保險市場、保險需求差距頗大,發(fā)展很不均衡。另一方面,我們從微觀問題入手,以中國平安河南省分公司近幾年來車險的實(shí)際數(shù)據(jù)為例,采用時間序列方法,研究了保險公司的報案量、結(jié)案量、保費(fèi)收入等指標(biāo)之間的關(guān)系以及相應(yīng)的建模與預(yù)測問題。由于該數(shù)據(jù)具有季節(jié)趨勢,本文首先通過季節(jié)指數(shù)方法,對各個指標(biāo)消除季節(jié)趨勢,再做出擬合、預(yù)測。另外,考慮到報案量與結(jié)案量可能會有一定的相關(guān)性,本文再次通過協(xié)整分析、脈沖響應(yīng)函數(shù)進(jìn)一步對數(shù)據(jù)做出分析,證明上一期的結(jié)案量對當(dāng)期報案量具有促進(jìn)作用。
 
【關(guān)鍵詞】 保險； 地域； 季節(jié)趨勢； 協(xié)整檢驗(yàn)； 報案量； 結(jié)案量；

第一章緒論

1.1國內(nèi)外保險業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
2012年，全國保險保費(fèi)收入15487.93億元，同比增長8.01%。其中，健康險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為862.76億元，同比增長24.73%;財(cái)產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為5330.93億元，同比增長15.44%;人身意外險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為386.18億元，同比增長15.58%；壽險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為8908.06億元，同比增長2.44%。2012年，保險公司賠款與給付4716.3億元，同比增長20%。在北京暴雨事件、“布拉萬”臺風(fēng)等重大災(zāi)害事故中，保險公司也較好地履行了賠付責(zé)任。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入，各國的保險市場也在不斷融合，呈現(xiàn)出一體化的趨勢。全球90%以上的保費(fèi)收入來自于發(fā)達(dá)國家，保險發(fā)達(dá)的地區(qū)主要集中在歐洲、美洲，保險市場發(fā)達(dá)的國家主要有英國、美國、德國、瑞士、日本等。具體來講，美國的保險市場規(guī)模全球第一，2012年保費(fèi)收入占全球市場份額27.55%;英國的保險業(yè)歷史悠久，是世界公認(rèn)的保險發(fā)達(dá)國家之一，以保險費(fèi)外匯最多而稱霸保險界；德國、瑞士兩國保險市場規(guī)模雖然較小，但其保險深度、保險密度排名很高，國家保險普及率非常高，德國社會保險業(yè)發(fā)達(dá)，是再保險傾國，瑞士人均保費(fèi)全球第一；相對于美國、歐洲諸多保險強(qiáng)國，日本的保險業(yè)起步較晚，但在二戰(zhàn)時期發(fā)展迅速，保險形式多樣，2012年保費(fèi)收入占全球市場份額14.18%，是全球第二大保險市場。
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1.2研究現(xiàn)狀
保險數(shù)據(jù)分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域，目前研究最多的是保費(fèi)收入模型的建立及預(yù)測。保費(fèi)收入直觀地反映了一個地區(qū)的保險發(fā)展水平，是反映保險發(fā)展?fàn)顩r的重要指標(biāo)之一。其主要預(yù)測模型有：ARIMA模型（梁來存、皮友靜(2006) [7])、灰色預(yù)測模型(趙長利、陳海泳、陳德陽（2005) [25])、乘積季節(jié)模型（張?jiān)�、高魚（2009)[26])等。陳權(quán)寶、聶銳（2005[27])對預(yù)測保費(fèi)收入的各種模型進(jìn)行歸納比較，并將各模型的預(yù)測值進(jìn)行組合。此外，還有部分文獻(xiàn)對保險賠付機(jī)制、保險資金的運(yùn)用進(jìn)行分析，但更多的是理論分析，實(shí)證分析則比較欠缺。在宏觀方面，研究內(nèi)容集中在對我國各地保險業(yè)發(fā)展差距分析，研究方法主要有聚類分析、因子分析、得分法等。劉志雄（2005選取指標(biāo)：保費(fèi)收入、保險密度、保險深度，用聚類分析法對我國2002年各地保險業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了分析；鄭偉（2012[4])在《2012年中國保險業(yè)發(fā)展報告》一書中用得分法講述了2011年我國保險業(yè)的地域性發(fā)展差距。參考其他文獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)我國的保險業(yè)地域發(fā)展差距較大，出現(xiàn)明顯的分層現(xiàn)象，而且這種狀況一直未能得到有效的解決。綜合以上研究成果，發(fā)現(xiàn)雖然我國對保險市場的重視程度越來越高，保險行業(yè)發(fā)展欣欣向榮，但保險數(shù)據(jù)的分析還處于起步階段，研究內(nèi)容比較集中，在微觀分析，即針對某一地區(qū)、某一公司的具體分析研究較少，像對我國保險地域性分析，得到的只有一些比較宏觀的結(jié)論，但并未對這些結(jié)論具體應(yīng)用。
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第二章我國保險市場的區(qū)域性分析

2.1我國保險業(yè)的區(qū)域性差異指標(biāo)分析
圖2.1.1是我國2012年全國各地區(qū)保費(fèi)收入圖，按升序排列。可以看到，2012年保費(fèi)收入最高的是廣東�。�1692.13億元)，保費(fèi)收入最低的是西藏（9.54億元）。從圖中可以看到，保費(fèi)收入最高的6個省份分別是：廣東、江蘇、浙江、山東、北京、河南；保費(fèi)收入最低的6個省份分別是：甘肅、貴州、寧夏、海南、青海、西藏。從保費(fèi)收入方面考慮，西部地區(qū)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于東部地區(qū)，而中部地區(qū)略遜與東部地區(qū)。下圖是我國2012年全國各地區(qū)保險深度排名，按升序排列�？梢钥吹�，2012年保險深度最高的是北京（5.19)，保險深度最低的仍是西藏（1.36)。從圖中可以看到，保險深度最高的6個省份分別是：北京、上海、四川、山西、新疆、廣東；保險密度最低的6個省份分別是：吉林、天津、廣西、青海、內(nèi)蒙古、西藏。與前兩個指標(biāo)又有不同，各地的保險深度地區(qū)差異相對較小。保險深度這一指標(biāo)是在保險密度法的基礎(chǔ)上加入了對經(jīng)濟(jì)因素的考量。但是不管是保費(fèi)收入，還是保險密度、保險收入指標(biāo)，全部表現(xiàn)出明顯的中、東、西部發(fā)展差異。這說明我國的保險業(yè)發(fā)展帶有明顯的地域趨勢，東部發(fā)展較快，中部次之，西部發(fā)展則較為落后。不妨以山西省為例，山西省2012年保費(fèi)收入、保險密度、保險深度的排名情況分別為14、11、4。這一系列數(shù)據(jù)說明，山西省的保費(fèi)收入規(guī)模在全國排名處于中間位置，但是由于山西人口排名較為靠后，所以其保險密度排名略有下降，但是由于山西省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r也較為靠后，所以其保險深度的排名有了一個很大的提升。通過具體分析、比較，既可以大致了解某地的保險業(yè)發(fā)展情況，也能對其經(jīng)濟(jì)情況、“人均保費(fèi)”等方面有所了解，可以說，這三個指標(biāo)側(cè)重點(diǎn)各有不同，但均可說明某地區(qū)的保險業(yè)的基本發(fā)展水平。
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2.2聚類分析
人們在認(rèn)識世界之前會下意識地對所要了解的對象做一個分類：在超市里，商家會把他的貨品自動分為日常用品、五金、蔬菜等等，以便于客戶尋找；在銀行，客戶經(jīng)理會將他的客戶分為不同的層級；在古玩市場，會將某些文物進(jìn)行比較嚴(yán)格的時間劃分，等等。但是隨著社會發(fā)展節(jié)奏的加快，這種帶有主觀意識的分類越來越不能滿足人們的需求。帶有數(shù)據(jù)考量的分類幵始出現(xiàn)，隨著理論研究的進(jìn)一步發(fā)展，分類越來越來科學(xué)化、體系化，于是出現(xiàn)了聚類分析、判別分析等分類方法。聚類分析實(shí)質(zhì)上是尋找一種能客觀反映元素親疏關(guān)系的統(tǒng)計(jì)量，然后根據(jù)這種統(tǒng)計(jì)量把元素分成若干類。常用的聚類方法有系統(tǒng)聚類法、動態(tài)聚類法、有重疊聚類、分解法等。保險市場發(fā)展良好的城市有四川、河北、河南、廣東、浙江、江蘇、山東。山東、河南并非經(jīng)濟(jì)達(dá)區(qū)，但這兩個地區(qū)人口眾多，保費(fèi)收入分別排在第3、第6名，保險密度、深度排名均位于中部，說明這個地區(qū)群眾保險意識較強(qiáng)，參與度比較高。第一、第二類主要以東部城市為主，保險業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)。

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第三章時間序列模型及實(shí)證分析.......... 12
3.1季節(jié)指數(shù)模介紹........ 12
3.2實(shí)證分析（一）........ 12
3.3向量自回歸時間序列模型介紹........ 16
3.4實(shí)證分析（二）........ 18
第四章實(shí)證分析的意義........ 24
第五章結(jié)論及建議........ 26

第四章實(shí)證分析的意義

河南省位于我國中部地區(qū)，與四川、河北、廣東、浙江、江蘇、山東劃分為一類，該省的保費(fèi)收入、保險密度、保險深度的排名分別為6、20、11。河南省人口基數(shù)大，保費(fèi)收入比較高，但人均保費(fèi)排名靠后，將其經(jīng)濟(jì)情況與保險情況綜合考慮，則排名處于中間位置。與同等類別的城市相比，河南省保險業(yè)發(fā)展較為落后，保險參與度較低。保險公司每年都會有未結(jié)案件歸入下一年繼續(xù)處理，但是該數(shù)據(jù)對公司比較重要，本文作者并未拿到該公司的未結(jié)案數(shù)據(jù)，在此只能粗略地估計(jì)該公司的結(jié)案率，僅供平安保險公司參考。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)該公司的結(jié)案率逐年遞減，說明該公司可能存在下列兩種情況：(1)該公司的處理案件效率比較低，可以對各個部門的處理時間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，找出滯后部門，重點(diǎn)整改；（2)該公司的人員不足，需要進(jìn)行人員補(bǔ)充。根據(jù)第三、四章的實(shí)證分析，可對2014年的報案量進(jìn)行預(yù)測，再結(jié)合該公司往年的報案量及人事情況，可以及時進(jìn)行人事調(diào)整，提高作業(yè)效率。

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結(jié)論

本文主要分為兩個部分，一是對我國保險業(yè)地域性差異做出分析，再針對中國平安河南省分公司的車險保費(fèi)收入、報案量、結(jié)案量的現(xiàn)狀分析及未來的預(yù)測。我國的保險業(yè)自1980年復(fù)蘇后，進(jìn)入全面發(fā)展時期，發(fā)展速度快，當(dāng)?shù)鼐用竦谋ｋU意識也在逐漸加強(qiáng)，但是發(fā)展規(guī)模、成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家，諸多問題還需改進(jìn)。
(1)不管是在國內(nèi)金融市場，還是國際市場，我國的保險業(yè)地位仍比較低。2012年，我國的人均保險（即保險密度）僅為1144元，而美洲、歐洲等保險發(fā)達(dá)市場的人均保險則分別為1649.2美元、1724.4美元，與發(fā)達(dá)國家相比，差距巨大，發(fā)展滯后；另外，我國的保險業(yè)起步晚，而且在發(fā)展過程中一波三折，近些年，雖然國內(nèi)保險資產(chǎn)所占比重有所提高，但“強(qiáng)銀行，弱保險”的狀況仍舊存在。保險市場發(fā)展與社會保障制度息息相關(guān)，其重要性不言而喻，國家應(yīng)該加大對保險業(yè)的重視程度，提升我國公民的保險意識，完善監(jiān)督體系，并建立與之匹配的法律、法規(guī)。
(2)我國的保險市場具有很大的地區(qū)差異性，中、西、東部發(fā)展并不平衡，東部地區(qū)保險產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，保險公司也主要集中在東部地區(qū)。與東部地區(qū)相比較，中部次之，西部最為落后。對此，國家應(yīng)該提出‘‘扶貧”政策，針對保險市場發(fā)展緩慢、經(jīng)濟(jì)落后的區(qū)域，加大投資，引導(dǎo)東部保險發(fā)達(dá)集中區(qū)域慢慢向中、西部地區(qū)擴(kuò)散。
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