發(fā)布時(shí)間：2018-10-21 08:28

【摘要】：本文研究了非時(shí)齊馬氏過程的隨機(jī)單調(diào)性問題.利用時(shí)齊的馬氏過程隨機(jī)單調(diào)性的相關(guān)證明方法,加以改進(jìn),獲得了非時(shí)齊馬氏過程隨機(jī)單調(diào)性的顯式判定方法,并進(jìn)一步將這一充分性條件推廣為等價(jià)條件.
[Abstract]:In this paper, we study the stochastic monotonicity of nonhomogeneous Markov processes. By using the correlation proof method of stochastic monotonicity of time-homogeneous Markov processes, an explicit decision method for stochastic monotonicity of nonhomogeneous Markov processes is obtained, and this sufficient condition is further extended to equivalent condition.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;中國政法大學(xué)科學(xué)技術(shù)教學(xué)部;
【基金】：中國政法大學(xué)青年教師資助計(jì)劃(1000-10816108)
【分類號(hào)】：O211.62

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2284546