發(fā)布時(shí)間：2018-07-28 18:29

【摘要】：針對時(shí)間序列中期望的變點(diǎn)檢測,常見的CUSUM統(tǒng)計(jì)量,Kolmogorov-Smirnov統(tǒng)計(jì)量,需要對長方差的一個(gè)相和估計(jì),Shao,Zhang(2012)給出的基于SN (self-normalization)萬法的統(tǒng)計(jì)量避免了這個(gè)問題。本文將不變性原則下基于SN方法的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量從期望的單個(gè)變點(diǎn)的檢測拓展到一般框架下多個(gè)變點(diǎn)情況下的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì),并給出統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下的分布情況及其證明。在對該方法進(jìn)行詳細(xì)論述后,給出了我們的統(tǒng)計(jì)量在協(xié)方差和AR(1)模型的系數(shù)的變點(diǎn)檢測中的具體應(yīng)用,以說明該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的應(yīng)用之廣。
[Abstract]:For the expected change point detection in time series, Kolmogorov-Smirnov statistics, a common CUSUM statistic, need to estimate a phase sum of square difference and the statistics based on SN (self-normalization) -10000 method given by Zhang (2012) to avoid this problem. In this paper, the test statistics based on SN method under invariance principle are extended from the detection of expected single change points to the test statistics under the general framework of multiple change points, and the distribution of statistics under the original hypothesis and its proof are given. After the detailed discussion of this method, the concrete application of our statistic in the detection of the change point of covariance and the coefficient of AR (1) model is given to illustrate the wide application of the test statistic.
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.61

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王黎明;變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析問題及其應(yīng)用[J];內(nèi)蒙古統(tǒng)計(jì);2004年03期

2 黃志堅(jiān);張志華;金家善;;基于分組數(shù)據(jù)的可靠性變點(diǎn)分析[J];兵工自動化;2007年10期

3 王黎明;;三種變點(diǎn)問題理論及其應(yīng)用[J];泰山學(xué)院學(xué)報(bào);2007年06期

4 張恒;張志華;;產(chǎn)品使用可靠性的變點(diǎn)模型及其統(tǒng)計(jì)分析[J];湖北師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年03期

5 廖遠(yuǎn)u&;朱平芳;;均值和方差雙重變點(diǎn)的貝葉斯偵測[J];統(tǒng)計(jì)研究;2011年11期

6 王小剛;王黎明;;一類面板模型中部分結(jié)構(gòu)變點(diǎn)的檢測和估計(jì)[J];山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2012年07期

7 陳希孺;變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析簡介[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;1991年02期

8 繆柏其;關(guān)于只有一個(gè)變點(diǎn)模型的非參數(shù)推斷[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);1993年02期

9 王黎明;變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析的研究進(jìn)展[J];統(tǒng)計(jì)研究;2003年01期

10 欒貽會,謝衷潔,李東風(fēng);潛周期模型中頻率變點(diǎn)的估計(jì)[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2003年02期

相關(guān)會議論文 前3條

1 陳惠;湯銀才;;已知變點(diǎn)數(shù)下二次回歸模型方差變點(diǎn)分析[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第12屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2005年

2 汪永新;;短樣本多指標(biāo)動態(tài)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變點(diǎn)的識別方法[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第九屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];1999年

3 李強(qiáng);王黎明;王文雯;;基于中國股市行業(yè)收益率面板數(shù)據(jù)的貝葉斯方法變點(diǎn)檢測[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會第十八屆學(xué)術(shù)年會論文集——A13其他管理領(lǐng)域的創(chuàng)新研究成果問題[C];2014年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

1 譚常春;變點(diǎn)問題的統(tǒng)計(jì)推斷及其在金融中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2007年

2 韓四兒;兩類厚尾相依序列的變點(diǎn)分析[D];西北工業(yè)大學(xué);2007年

3 董翠玲;測量誤差模型方差變點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)推斷[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年

4 聶維琳;變點(diǎn)靠近序列端點(diǎn)的檢測問題[D];武漢大學(xué);2010年

5 趙華玲;逐段線性回歸中變點(diǎn)問題的統(tǒng)計(jì)推斷[D];武漢大學(xué);2011年

6 王景樂;非參數(shù)模型中變點(diǎn)的檢測及刪失數(shù)據(jù)中刪失指標(biāo)隨機(jī)缺失下回歸函數(shù)的估計(jì)[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 薛俊;Γ分布的變點(diǎn)分析與檢驗(yàn)[D];南京大學(xué);2012年

2 邵釧;關(guān)于方差變點(diǎn)問題的幾個(gè)統(tǒng)計(jì)推斷[D];浙江大學(xué);2012年

3 李克勝;移動平均模型和自回歸移動平均模型中變點(diǎn)問題的研究[D];西南交通大學(xué);2013年

4 方媛;氣溫時(shí)間序列的均值變點(diǎn)檢驗(yàn)的探究[D];暨南大學(xué);2015年

5 趙俊;基于廣義似然比的泊松過程變點(diǎn)識別[D];天津大學(xué);2012年

6 胡文靜;基于層次聚類分析的變點(diǎn)識別方法[D];天津大學(xué);2014年

7 高曉婷;加速退化試驗(yàn)中變點(diǎn)模型的統(tǒng)計(jì)分析[D];華東師范大學(xué);2008年

8 丁靜;基于數(shù)據(jù)密度的變點(diǎn)識別方法研究[D];天津大學(xué);2012年

9 何耀東;基于密度分析的回溯期非參數(shù)變點(diǎn)識別研究[D];天津大學(xué);2012年

10 高海菊;持久性變點(diǎn)的檢驗(yàn)[D];西北大學(xué);2012年

，

本文編號：2151222