發(fā)布時間：2018-01-02 02:04

  本文關(guān)鍵詞：信托貸款信用風(fēng)險控制研究　出處：《南京大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：在中國,信托行業(yè)是唯一能夠橫跨資本市場、貨幣市場和實業(yè)市場的金融子行業(yè),隨著五次整頓以及年中國信托業(yè)“兩法一規(guī)”的確立,中國信托業(yè)正式回歸本業(yè)并快速發(fā)展,2012年信托業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模達到7.47萬億元從而超過保險成為僅次于銀行的第二大金融子行業(yè),而信托行業(yè)的資產(chǎn)管理規(guī)模復(fù)合增長率近五年更是達到了50%以上。信托公司的快速發(fā)展引起了社會的廣泛關(guān)注,而其靈活的投資方式、廣闊的投資領(lǐng)域也受到金融領(lǐng)域的追捧,然而在快速發(fā)展的同時也伴隨著信托行業(yè)風(fēng)險爆發(fā)的隱憂,信托公司風(fēng)險案例時有發(fā)生,而中誠2013年年底的30億兌付風(fēng)險更是引起了極大的關(guān)注,雖然最后信托風(fēng)險沒有實質(zhì)性發(fā)生,但是信托業(yè)發(fā)展與風(fēng)險控制的問題已經(jīng)成為了必須正視的問題,如何在快速增長的同時控制風(fēng)險,如何在項目實施的第一時間杜絕風(fēng)險成為了擺在中國信托業(yè)面前巨大的問題。而信托公司的信托項目中信托貸款類項目占比最大,在所有的風(fēng)險中信用風(fēng)險又是信托貸款項目安全兌付的最大風(fēng)險,所以對信托項目信用風(fēng)險的研究也就刻不容緩。本文首先介紹了信托業(yè)的含義以及信托行業(yè)在中國的發(fā)展現(xiàn)狀,然后在介紹國內(nèi)外信用風(fēng)險研究現(xiàn)狀的前提下,概括了國內(nèi)信托行業(yè)發(fā)展的特點以及信托貸款的特征,并介紹了國內(nèi)外信用風(fēng)險度量使用較多的模型,最后根據(jù)中國信托行業(yè)自身的的特點選擇了Logistic模型對中國信托業(yè)信用風(fēng)險的影響因素進行分析并對Logistic模型進行了深化引入了二次項和交叉項。最后,在模型推導(dǎo)的基礎(chǔ)上選取了某信托公司2013年150個信托貸款的數(shù)據(jù)進行建模并實證驗證了模型的準確度,最后發(fā)現(xiàn)引入二次項和交叉項能夠顯著提高Logistic模型的準確度。文章的最后根據(jù)建立的模型得出了影響信托項目信用風(fēng)險的因素,并對影響因素進行解讀,最后給出了作者對于控制信托公司信托貸款項目信用風(fēng)險的建議。
[Abstract]:In China, the trust industry is the only way to across the capital market, money market and industrial market of financial industry, with five years China trust industry consolidation and the "two laws regulations" to establish, China trust industry official return to the industry and the rapid development of the trust industry in 2012, the scale of asset management reached second to 7 trillion and 470 billion yuan of financial industry more than insurance become the second bank, and asset management scale compound growth rate of nearly five years, the trust industry is to reach more than 50%. The rapid development of the trust company has aroused widespread concern in society, and its flexible investment, broad areas of investment in the financial field has also been sought after, but in the rapid development at the same time along with the outbreak of the risk of the trust industry worry, trust risk cases have occurred, and in 2013 3 billion at the end of - payment risk is caused by a great deal of attention Finally, although there is no substantial risk of trust, but the trust industry development and risk control has become a need to address the problem of how to control the risk at the same time, the rapid growth in the first time, how to prevent the risk in the implementation of the project has become a huge problem in front of China. And the trust industry trust loan trust company trust projects accounted for the largest in all of the risks in the credit risk is the biggest risk trust loan project security payment, so the research on the credit risk of the trust project also urgent. This paper firstly introduces the development status in the Chinese meaning of trust industry and trust industry, then introduces the research status of domestic and foreign risk premise credit, summarizes the characteristics and features of the development of domestic trust loan trust industry, and introduces the domestic and foreign credit risk measurement using more The model, according to the characteristics of their own Chinese trust industry chose the influence factors of the Logistic model for credit risk China trust industry were analyzed and the Logistic model was introduced to deepen the two terms and cross terms. Finally, on the basis of the model on the selection of the trust company of a 2013 150 trust loan data modeling and empirical verification of the accuracy of the model, finally found that the introduction of the two terms and cross terms of Logistic can significantly improve the accuracy of the model. Finally, according to the model that the influence factors of the trust project credit risk, and to interpret the influence factors, finally the author proposed for credit risk control of trust loan trust the project is given.

【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.49

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本文編號：1367175