發(fā)布時(shí)間：2024-02-13 18:00

　　本文簡(jiǎn)要介紹了商品期貨套利理論和程序化交易理論,對(duì)螺紋指數(shù)和熱卷指數(shù)的樣本內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)性分析,制定相應(yīng)套利策略,并選取螺紋指數(shù)和熱卷指數(shù)作為實(shí)證分析對(duì)象,對(duì)樣本外數(shù)據(jù)進(jìn)行程序化交易檢驗(yàn)。程序化交易結(jié)果表明,在不考慮弱市有效市場(chǎng)的情況下,較小的資金使用率能夠帶來(lái)可觀的套利收益,且各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均在可接受的范圍以內(nèi),套利策略可行,套利效果與閾值的選取有關(guān)。

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
一、 商品期貨套利簡(jiǎn)述
二、 程序化交易簡(jiǎn)介
    (一) 程序化交易的優(yōu)勢(shì)
        1. 客觀交易
        2. 克服生理極限
        3. 強(qiáng)大的運(yùn)算能力
    (二) 程序化交易的局限性
        1. 程序化交易策略以趨勢(shì)追隨為主
        2. 交易成本更大
        3. 參數(shù)設(shè)置不準(zhǔn)確
三、 跨品種套利實(shí)證研究
    (一) 價(jià)差分析
    (二) 制定套利策略
    (三) 程序化交易檢驗(yàn)
四、 結(jié)論



本文編號(hào)：3897025