在后金融危機(jī)時(shí)期,考察和反思金融危機(jī)的傳染性仍是一個(gè)重要議題,本文利用VAR模型,對(duì)道瓊斯30期貨、英國(guó)100期貨、德國(guó)30期貨、法國(guó)40期貨、恒指期貨的每日收益率數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究分析其傳染性,結(jié)論如下:格蘭杰因果檢驗(yàn)表明,道瓊斯30期貨是英國(guó)100期貨、德國(guó)30期貨、法國(guó)40期貨、恒指期貨收益率波動(dòng)的格蘭杰原因,脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解中得出期貨指數(shù)在較為顯著的受其自身市場(chǎng)變化影響之外,其受道瓊斯30期貨的影響相比大于其他的影響。 

【文章來(lái)源】：廣西質(zhì)量監(jiān)督導(dǎo)報(bào). 2019,(02)

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【文章目錄】：
一、引言與文獻(xiàn)綜述
二、歷史數(shù)據(jù)分析
三、變量選取及研究方法
    （一） 變量選取
    （二） 研究方法
四、實(shí)證分析
五、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于混頻數(shù)據(jù)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)時(shí)變溢出效應(yīng)研究[J]. 趙華,王杰.  統(tǒng)計(jì)研究. 2018(07)
[2]后金融危機(jī)時(shí)期我國(guó)貨幣財(cái)政政策的有效性分析——基于面板VAR模型的實(shí)證研究[J]. 李楠楠.  遼寧經(jīng)濟(jì). 2017(01)
[3]基于VAR模型的金融危機(jī)傳染效應(yīng)檢驗(yàn)方法與實(shí)證分析[J]. 張志波,齊中英.  管理工程學(xué)報(bào). 2005(03)



本文編號(hào)：3039217