發(fā)布時間：2021-02-11 05:34

　　信息不對稱情況導致市場并非時刻有效,相關(guān)市場之間或相關(guān)合約之間的價差偶爾會存在異常變化,為套利行為提供機會。本論選取內(nèi)外盤黃金期貨跨市套利模型,利用Python中的數(shù)據(jù)處理庫來進行樣本內(nèi)外回測此模型,最終選取最優(yōu)的參數(shù)使其套利模型能獲取到最大的利潤空間。套利模型不單單能增加市場流動性,同時令套利者獲利。國內(nèi)期貨市場由于增加了大量的套利者,因此流動性較高,從而可以推動了國內(nèi)期貨市場的發(fā)展,此外,由于套利者的逐步增加,市場有效性變強,故而壓縮了套利行為的盈利空間,使得期貨合約價差波動率降低從而變?yōu)槌墒斓慕灰灼贩N。 

【文章來源】：佳木斯職業(yè)學院學報. 2019,(06)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、研究背景及目的
二、文獻述評
三、研究思路和主要方法
四、實證模型與正態(tài)性檢驗
    1. 套利模型的含義
    2. 套利模型的數(shù)學含義及可行性
五、實證分析
    1. 參數(shù)設(shè)定
    2. 策略制定
        上偏離情況
        下偏離情況
    3. 收益分析
六、研究結(jié)論與展望
    1. 研究結(jié)論
    2. 研究展望


【參考文獻】：
期刊論文
[1]高頻數(shù)據(jù)條件下基于ETF基金的股指期貨套利研究[J]. 王良,秦隆皓,劉瀟,陳婕.  中國管理科學. 2018(05)
[2]我國股指期貨期現(xiàn)套利研究[J]. 趙梵.  合作經(jīng)濟與科技. 2016(06)
[3]基于動態(tài)均衡價差的股指期貨的跨期套利研究[J]. 周明華,孫長啟,陳淑敏,鄭婷婷.  浙江工業(yè)大學學報. 2016(01)
[4]股指期貨跨市套利的實證分析——基于滬深300指數(shù)期貨和恒生指數(shù)期貨[J]. 鞏萌,王未卿.  財會月刊. 2012(15)



本文編號：3028607