發(fā)布時(shí)間：2021-02-03 15:55

　　本文研究了市場(chǎng)利率,基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格及其波動(dòng)率過(guò)程滿足一類多元仿射跳擴(kuò)散模型的遠(yuǎn)期生效期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,其中市場(chǎng)利率和波動(dòng)率過(guò)程與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)且具有共同跳躍風(fēng)險(xiǎn)成分.利用Fourier反變換和遠(yuǎn)期測(cè)度技術(shù),獲得了歐式遠(yuǎn)期生效看漲期權(quán)價(jià)格的解析顯示解.應(yīng)用數(shù)值計(jì)算比較了利率,波動(dòng)率過(guò)程對(duì)期權(quán)價(jià)格的不同表現(xiàn),并分析了模型中主要參數(shù)對(duì)期權(quán)價(jià)格和對(duì)沖策略的影響.數(shù)值結(jié)果表明,利率和波動(dòng)率因素,以及跳躍風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)期權(quán)價(jià)格有顯著作用,這表明了多元仿射跳擴(kuò)散模型具有較好擬合實(shí)際的能力. 

【文章來(lái)源】：數(shù)學(xué)雜志. 2019,39(03)

【文章頁(yè)數(shù)】：17 頁(yè)

【部分圖文】：

圖１：三類模型下生效日對(duì)期權(quán)價(jià)格和Ａ對(duì)沖策略的影響??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]隨機(jī)波動(dòng)率跳躍擴(kuò)散模型下復(fù)合期權(quán)定價(jià)[J]. 鄧國(guó)和.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2015(05)
[2]隨機(jī)波動(dòng)率下跳擴(kuò)散模型的遠(yuǎn)期生效期權(quán)[J]. 黃國(guó)安,鄧國(guó)和.  廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2009(03)



本文編號(hào)：3016776