發(fā)布時間：2018-06-04 13:22

  本文選題：“非典”事件 + 生豬出欄價格��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2015年01期

【摘要】：2003年"非典"事件爆發(fā)后我國生豬出欄價格波動相當劇烈,文章對2003年7月至2013年8月的生豬出欄價格波動進行了非線性估計,根據(jù)門限自回歸(TAR)分析,認為近十年來生豬出欄價波動存在顯著的非線性門檻效應,Markov鏈狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的極限分布表明生豬出欄價格波動量從長期看會逐漸收斂于[0,1]區(qū)間,即低負型正向波動狀態(tài)。
[Abstract]:After the outbreak of SARS in 2003, the price fluctuation of live pigs in China was quite violent. The price fluctuation of live pigs from July 2003 to August 2013 was estimated by nonlinear method, and analyzed according to threshold autoregressive regression (tar). It is considered that there is a significant nonlinear threshold effect in the recent ten years. The limit distribution of Markov chain state transition probability matrix indicates that the fluctuation of hog stock price will gradually converge to the [0 + 1] range in the long run, that is, the low negative positive fluctuation state.
【作者單位】： 南京農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院;江蘇大學;
【基金】：國家自然科學基金重點項目(71333008)
【分類號】：F323.7;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1977515