發(fā)布時間：2018-01-13 12:54

  本文關鍵詞：興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務風險控制案例研究　出處：《中國財政科學研究院》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： 商業(yè)銀行 同業(yè)業(yè)務 風險評估 風險控制

【摘要】：隨著全世界各行各業(yè)的國際化進程的普遍加深,金融行業(yè)的風險也隨之擴大。我國的商業(yè)銀行作為我國金融市場中的主力軍亦進入了國際化金融競爭的行列。商業(yè)銀行屬于對貨幣資金和信貸業(yè)務進行經(jīng)營和管理的一種特殊企業(yè),風險問題尤為突出。對于商業(yè)銀行而言,科學高效的風險控制水平亦是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。近些年,一方面商業(yè)銀行傳統(tǒng)放貸的盈利模式在我國利率市場化的進程中顯得越來越不相適應,另一方面商業(yè)銀行競相在同業(yè)業(yè)務領域進行了多種多樣的創(chuàng)新,出現(xiàn)了銀證合作、銀期合作、銀基合作、銀銀合作、銀信合作、銀財合作、銀租合作、銀保合作等形式。此類創(chuàng)新為金融市場帶來了新的力量,商業(yè)銀行開始滿足不同的投融資群體的多種需求。但是因缺失足夠的風險控制活動,在進行經(jīng)營時存在許多監(jiān)管套利、抽屜協(xié)議、不合理記賬等違規(guī)現(xiàn)象,這些都存在一定的可能性會增加我國商業(yè)銀行的現(xiàn)存風險。當今全世界有關同業(yè)業(yè)務的風險控制研究缺乏一定的深入性和全面性。2017年的兩會上,國務院總理李克強作政府工作報告,報告中多次提及銀行業(yè)需“積極穩(wěn)妥去杠桿”,因而研究我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的風險控制問題極具現(xiàn)實意義。興業(yè)銀行是國內(nèi)同業(yè)業(yè)務發(fā)展的最好的商業(yè)銀行之一,有著同業(yè)之王的美譽,所以本文將興業(yè)銀行作為研究對象。本論文將采用文獻研究同案例分析相結(jié)合的辦法研究興業(yè)銀行了同業(yè)業(yè)務的發(fā)展態(tài)勢,風險控制的現(xiàn)狀及存在的問題,繼而提出一些完善的建議。望借此案例給其他商業(yè)銀行在應對同業(yè)業(yè)務的風險,加強企業(yè)風險控制能力等方面提供一定的建議與參考。本文以商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的風險控制相關理論作為基礎,首先分析了商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務風險控制的相關概念及定義,闡述了商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的發(fā)展歷程與特點,陳述了商業(yè)銀行風險控制的主要方法。然后以興業(yè)銀行的同業(yè)業(yè)務風險控制為例,闡明興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的特點,同業(yè)合作方式,同業(yè)業(yè)務經(jīng)營及風險控制現(xiàn)狀。指出興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的風險控制存在的問題及成因分析。最后提出完善興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務風險控制的建議,包括健全興業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管體系、監(jiān)管部門加強對商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務的流動性風險控制,加強同業(yè)理財產(chǎn)品的操作過程的控制,對交易對手的信用風險進行控制,通過敏感性管理和久期管理防范市場風險的發(fā)生,銀行監(jiān)管部門應減少銀行監(jiān)管套利現(xiàn)象的發(fā)生并且注重合規(guī)風險控制。希望本文的建議能使得興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務更為健康的發(fā)展。
[Abstract]:With the internationalization of the world's various industries generally deepened. The risks of the financial industry have also expanded. As the main force in our financial market, our commercial banks have also entered the ranks of international financial competition. Commercial banks belong to the management and management of monetary funds and credit operations. A special business enterprise. For commercial banks, the level of scientific and efficient risk control is also an important part of the core competitiveness of enterprises. On the one hand, the profit model of traditional lending of commercial banks is becoming more and more incompatible in the process of marketization of interest rate in China, on the other hand, commercial banks have been competing in the field of various innovations in the field of interbank business. There are several forms of cooperation, such as the cooperation of bank and securities, the cooperation of bank, the cooperation of silver base, the cooperation of bank and bank, the cooperation of bank and letter, the cooperation of silver and money, the cooperation of bank lease, the cooperation of bank and insurance, etc. This kind of innovation has brought new strength to the financial market. Commercial banks begin to meet the needs of different investment and financing groups. However, due to the lack of adequate risk control activities, there are many regulatory arbitrage, drawer agreements, unreasonable accounting and other irregularities. All of these are likely to increase the existing risks of commercial banks in China. Nowadays, the risk control research on the same industry business in the world is lack of certain depth and comprehensiveness. At the two sessions on 2017. Premier Li Keqiang of the State Council made a report on the work of the government, in which he repeatedly mentioned the need for the banking sector to "actively and steadily deleveraging." Therefore, it is of great practical significance to study the risk control of interbank business in our country. Societe Generale Bank is one of the best commercial banks in the development of domestic interbank business, and has the reputation of king of the same industry. Therefore, this paper will take Industrial Bank as the research object. This paper will use the method of combining literature research with case analysis to study the development situation, risk control status and existing problems of the interbank business. Then put forward some perfect suggestions. Hope to take this case to other commercial banks to deal with the risk of interbank business. Strengthen the ability of enterprise risk control and other aspects to provide some advice and reference. This paper is based on the theory of risk control of commercial bank interbank business as the basis. First of all, the paper analyzes the concept and definition of risk control of interbank business, and expounds the development and characteristics of interbank business. This paper describes the main methods of commercial bank risk control, and then takes the risk control of the interbank business of Industrial Bank as an example to clarify the characteristics of the interbank business and the mode of interbank cooperation. The paper points out the problems and causes of risk control in the interbank business of Societe Generale. Finally, it puts forward some suggestions to improve the risk control of interbank business in Societe Generale. It includes perfecting the supervision system of liquidity risk of Industrial Bank, strengthening the control of liquidity risk of commercial banks' interbank business, and strengthening the control of the operation process of interbank financial products. The credit risk of counterparty is controlled and the market risk is prevented by sensitivity management and duration management. Banking regulators should reduce the occurrence of bank regulatory arbitrage and focus on compliance risk control.
【學位授予單位】：中國財政科學研究院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.2

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本文編號：1418900