發(fā)布時間：2018-09-10 09:46

【摘要】：經典風險理論主要用來處理保險事務中的風險模型，其中研究最為徹底的要數(shù)經典風險模型。經典風險模型描述的是一種單險種且忽略眾多因素的完美的風險模型，正因如此，它根本無法滿足當今保險公司的實際需求，因而對多險種風險模型這樣符合實際經營的模型研究就成為了必要�；�于這種想法，本文討論了雙險種風險模型情形下的破產問題，并加入了常利率和干擾因子。在第三章中，就理賠到達分別服從Poisson過程和二項過程的離散型風險模型進行討論，得到了此模型的最終破產概率及Lundberg不等式，并同時考慮了投資利率和通貨膨脹的影響。本文還將保單到達過程推廣，在第四章中建立了廣義雙二項風險模型，討論盈余過程的性質，得到生存概率，，破產概率的一般表達式及Lundberg不等式。由于風險的不確定性，保險公司可以通過購買再保險來減少承保的風險，本文在第五章中介紹了比例再保險模型，利用鞅方法得到了破產概率，并利用拉格朗日乘數(shù)法求出收益最大化的最優(yōu)自留比例。這樣既加強了模型的現(xiàn)實描述能力，又對保險公司的安全經營及監(jiān)督管理有重大意義。
[Abstract]:The classical risk theory is mainly used to deal with the risk model in insurance affairs, and the most thorough research is the classical risk model. The classical risk model describes a perfect risk model with a single type of insurance and neglects many factors. Because of this, it simply can not meet the actual needs of insurance companies today. Therefore, it is necessary to study the multi-insurance risk model which is in line with the actual operation. Based on this idea, the ruin problem in the case of double insurance risk model is discussed, and the constant interest rate and disturbance factor are added. In the third chapter, the discrete risk model of claim arrival from Poisson process and binomial process is discussed, the final ruin probability and Lundberg inequality are obtained, and the effects of investment interest rate and inflation are considered at the same time. In chapter 4, the generalized binomial risk model is established, and the properties of the surplus process are discussed. The general expressions of survival probability, ruin probability and Lundberg inequality are obtained. Because of the uncertainty of risk, insurance companies can reduce the risk of underwriting by buying reinsurance. In chapter 5, the proportional reinsurance model is introduced, and the ruin probability is obtained by using martingale method. The Lagrange multiplier method is used to calculate the optimal retention ratio. This not only strengthens the realistic description ability of the model, but also has great significance to the safety management and supervision and management of the insurance company.
【學位授予單位】：渤海大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F840.3

【參考文獻】

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本文編號：2234091