發(fā)布時(shí)間：2018-08-23 18:43

【摘要】：為了探尋多維正相依風(fēng)險(xiǎn)在再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的最優(yōu)自留額,應(yīng)用條件極值理論,得到了依凸序最優(yōu)自留向量滿(mǎn)足的一般形式的方程組.在2維情形下,進(jìn)一步應(yīng)用單側(cè)導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)性,給出了最優(yōu)解的顯式表達(dá)式,并發(fā)現(xiàn)其可能取值的矩形域必為平面上的一個(gè)點(diǎn).針對(duì)更高維情形,在自留損失方差最小與期望指數(shù)效用最大這兩個(gè)特定準(zhǔn)則下,假定索賠額分布屬于對(duì)數(shù)正態(tài)分布族并依隨機(jī)序正相依或者通過(guò)一個(gè)共同的指數(shù)分布正相依,分別給出了更易于求解的方程組.最后通過(guò)算例表明了所提方法的可行性與有效性.
[Abstract]:In order to find out the optimal retention amount of multi-dimensional positive dependent risk in reinsurance business, a general set of equations satisfying the optimal retention vector in convex order is obtained by applying the conditional extremum theory. In the case of 2-D, the explicit expression of the optimal solution is given by using the monotonicity of the one-sided derivative judgment function, and it is found that the rectangular region of its possible value must be a point on the plane. For higher dimensional cases, under the two special criteria of minimum variance of self-retention loss and maximum utility of expected exponent, it is assumed that the distribution of claim amount belongs to a family of logarithmic normal distributions and is positively dependent in random order or positively dependent by a common exponential distribution. The equations which are easier to solve are given respectively. Finally, the feasibility and effectiveness of the proposed method are demonstrated by an example.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;淮北師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11171221) 安徽省高校優(yōu)秀青年人才支持計(jì)劃重點(diǎn)資助項(xiàng)目(gxyqZD2016104) 安徽省高等學(xué)校自然科學(xué)研究資助項(xiàng)目(KJ2014B18)
【分類(lèi)號(hào)】：F840

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4 陳彪　王藝杰 本報(bào)記者 唐先武;黨的理論忠實(shí)播火者[N];科技日?qǐng)?bào);2011年

5 本報(bào)通訊員 陳彪　王藝杰;黨的理論的“播火者”[N];法制日?qǐng)?bào);2011年

6 王藝杰　特約記者 陳彪;像邵維正那樣堅(jiān)守理論高地[N];解放軍報(bào);2011年

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2 馬為;MT二維正演中輔助場(chǎng)計(jì)算新方法研究[D];中國(guó)地震局地質(zhì)研究所;2007年

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本文編號(hào)：2199569