本文關(guān)鍵詞：Vasicek隨機(jī)利率和純生跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：在Vasicek隨機(jī)利率模型且股票價(jià)格服從純生跳擴(kuò)散過(guò)程的情形下,利用測(cè)度變換的Girsanov定理找到定價(jià)鞅測(cè)度,推導(dǎo)出了有連續(xù)紅利支付的且影響股票價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)Brown運(yùn)動(dòng)與影響利率的標(biāo)準(zhǔn)Brown運(yùn)動(dòng)相關(guān)時(shí)歐式股票期權(quán)的定價(jià)公式,最后給出此定價(jià)模型的一些特例以及算例.
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;常州工學(xué)院理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 純生跳擴(kuò)散過(guò)程 隨機(jī)利率 Girsanov定理 期權(quán)定價(jià)
【基金】：江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(CXZZ13-0140)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;O211.6
【正文快照】： 1引言經(jīng)典的Black-Scholes模型⑴假定股票價(jià)格服從幾何Brown運(yùn)動(dòng),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù),股票不支付紅利.大量的金融實(shí)踐研究表明B-S模型與實(shí)際金融市場(chǎng)有較大的偏差,實(shí)際中利率和股票價(jià)格受很多因素的影響會(huì)出現(xiàn)隨機(jī)的波動(dòng),因此許多學(xué)者對(duì)經(jīng)典的B-S期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行了推廣.Merton

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本文編號(hào)：612655