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在二叉樹(shù)市場(chǎng)下有紅利和交易成本的期權(quán)定價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2021-03-12 09:00
  期權(quán)復(fù)制作為期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的一種重要的思想方法,它主要是以建立動(dòng)態(tài)對(duì)沖頭寸為基礎(chǔ),通過(guò)現(xiàn)有的證券(包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)銀行存款和有風(fēng)險(xiǎn)股票等)組成的投資組合,使得該投資組合支付流和期權(quán)相同,從而來(lái)解決期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。 本文是在隨機(jī)環(huán)境下,研究二叉樹(shù)市場(chǎng)帶紅利和交易成本的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。在完全市場(chǎng)滿足無(wú)套利假設(shè)以及自融資策略假定條件下,用二叉樹(shù)的方法,我們建立期權(quán)定價(jià)模型,此模型對(duì)投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理有著重要的理論和實(shí)踐意義。本文結(jié)構(gòu)如下:首先,簡(jiǎn)要介紹了期權(quán)及其定價(jià)問(wèn)題的發(fā)展以及無(wú)套利假設(shè),其次,本文給出了在離散時(shí)間及概率測(cè)度空間下的二叉樹(shù)市場(chǎng),然后,在自融資條件下,給出相應(yīng)期權(quán)復(fù)制的方法,進(jìn)一步得到了期權(quán)定價(jià)公式,最后,文中給出了期權(quán)復(fù)制下自融資策略的惟一性與存在性的證明。
【學(xué)位授予單位】:華中師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號(hào)】:F830.9;F224
文章目錄
摘要
Abstract
1 引言
2. 期權(quán)及其定價(jià)
    2.1 期權(quán)的產(chǎn)生
    2.2 期權(quán)定價(jià)的研究
        2.2.1 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型之前理論研究
        2.2.2 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型
        2.2.3 期權(quán)定價(jià)理論的近期發(fā)展
3. 帶交易費(fèi)用和紅利的二叉樹(shù)市場(chǎng)的期權(quán)定價(jià)
    3.1 二叉樹(shù)市場(chǎng)
        3.1.1 二叉樹(shù)市場(chǎng)基本假定
        3.1.2 二叉樹(shù)金融資產(chǎn)市場(chǎng)
        3.1.3 概率測(cè)度空間
    3.2 自融資策略
    3.3 二叉樹(shù)市場(chǎng)下的期權(quán)定價(jià)
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
 

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 李忠謙;樊明智;;有關(guān)多叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型的研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年04期



本文編號(hào):1358640

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