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自組織數(shù)據(jù)挖掘在股票市場中的應用研究

發(fā)布時間:2024-06-12 05:32
  在信息技術迅速發(fā)展的背景下,隨著上市公司數(shù)量的逐年增多以及我國股票市場信息披露制度的逐步完善,我國股票市場中累積了越來越多的數(shù)據(jù)。如何從這些數(shù)據(jù)中獲得有用的信息,這是廣大投資者關心的一個問題。作為股票市場數(shù)據(jù)分析的常用方法,傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學在模型的設定和假設條件上存在著局限。因此本文引入了自組織數(shù)據(jù)挖掘。自組織數(shù)據(jù)挖掘在進化論自組織原理的基礎上,以GMDH算法為核心,實現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘過程的自組織控制,與其他方法相比具有自組織模式識別和自組織篩選等優(yōu)點。 本文闡述了自組織數(shù)據(jù)挖掘的基本思想,并介紹了自組織數(shù)據(jù)挖掘中的兩種算法——參數(shù)自組織數(shù)據(jù)挖掘GMDH算法和非參數(shù)自組織數(shù)據(jù)挖掘AC算法。根據(jù)股票市場上兩類數(shù)據(jù)的不同特點,我們分別采用了GMDH算法和AC算法對數(shù)據(jù)進行挖掘,并進行了實證研究。 將GMDH算法應用于財務數(shù)據(jù)的挖掘,預測上市公司的財務危機,實證結果表明基于GMDH的上市公司財務預測模型,預測準確率優(yōu)于判別分析和Logit回歸分析,顯示出GMDH在模型識別和模型推廣能力上具有它獨特的優(yōu)越性。 將AC算法用于預測股價的發(fā)展趨勢,是從局部的角度來挖掘交易數(shù)據(jù)中的信息,有別于以往傳統(tǒng)計量經(jīng)...

【文章頁數(shù)】:56 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 本文研究背景與意義
    1.2 股票市場中的兩類數(shù)據(jù)
    1.3 本文內(nèi)容安排
第二章 自組織數(shù)據(jù)挖掘
    2.1 數(shù)據(jù)挖掘概述
    2.2 自組織數(shù)據(jù)挖掘的基本思想
    2.3 自組織數(shù)據(jù)挖掘的算法體系
    2.4 自組織數(shù)據(jù)挖掘在經(jīng)濟中的應用
第三章 參數(shù)自組織數(shù)據(jù)挖掘在股票市場中的應用——基于財務數(shù)據(jù)的實證
    3.1 問題的提出
    3.2 參數(shù)自組織數(shù)據(jù)挖掘核心算法:GMDH
        3.2.1 GMDH 算法的數(shù)學思想
        3.2.2 GMDH 算法具體步驟
        3.2.3 GMDH 算法的分類
        3.2.4 GMDH 算法的優(yōu)勢
    3.3 GMDH 在股票市場財務數(shù)據(jù)挖掘中的應用
        3.3.1 財務危機預測方法評述
        3.3.2 GMDH 上市公司財務危機預測實證
        3.3.3 判別分析、Logit 回歸與GMDH 實證結果比較
    3.4 本章小結
第四章 非參數(shù)自組織數(shù)據(jù)挖掘在股票市場中的應用——基于交易數(shù)據(jù)的實證
    4.1 問題的提出
    4.2 非參數(shù)自組織數(shù)據(jù)挖掘:AC 算法
    4.3 AC 算法在股票市場交易數(shù)據(jù)挖掘中的應用
        4.3.1 股價數(shù)據(jù)的預處理
        4.3.2 AC 算法股價趨勢預測實證
    4.4 本章小結
第五章 結論
致謝
參考文獻
附錄
攻讀碩士學位期間取得的研究成果



本文編號:3993296

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