目前，為了認識并解釋現(xiàn)實世界中的金融經濟現(xiàn)象，不確定性下的決策分析通常是在研究決策者的風險承擔行為如何影響最優(yōu)的決策結果。自從上世紀六十年代，傳統(tǒng)意義上的風險厭惡理論便已成為風險厭惡效應研究的基本分析范式，并激發(fā)了一系列更為復雜的風險承擔行為的研究。尤其是風險謹慎、節(jié)制等高階風險厭惡行為以及與之緊密相關的背景風險的效應分析日益受到學者們重視，它們不僅在一定程度上解釋了股權溢價等經濟金融“異象”，而且有助于探討消費儲蓄、金融投資等具體的最優(yōu)決策制定。眾所周知，背景風險的引入使得決策環(huán)境更加貼近現(xiàn)實，也使得決策者的高階風險厭惡行為變得更為重要。如果以隨機占優(yōu)和風險增加兩個概念作為比較背景風險“好”與“壞”的標準，那么可得到結論：背景風險的弱化效應依賴于遞減的高階Ross風險厭惡行為特性。但在背景風險弱化效應的探討中，高階風險厭惡行為的相關性質是用數(shù)學表達式來描述的。因此為了探究數(shù)學語言背后的故事并澄清高階風險厭惡行為的本質，彩票對偏好序刻畫心理行為的理論選擇框架需要進一步被完善。有趣的是，分析發(fā)現(xiàn)：可以在“相加風險分配”的彩票對基礎上設計出度量高階風險厭惡強度的乘積彩票對，而且不管一維還是... 

【文章來源】：華中科技大學湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：127 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 導論
    1.1 選題背景和意義
    1.2 相關文獻綜述
    1.3 研究目的、創(chuàng)新點及論文框架
2 背景風險下風險厭惡行為的理論分析
    2.1 風險增加和隨機占優(yōu)的一般化定義
    2.2 遞減的 Ross 風險厭惡行為的分析
    2.3 背景風險的效應研究
    2.4 小結
3 高階風險厭惡行為的彩票對偏好序分析
    3.1 風險厭惡態(tài)度的彩票對刻畫介紹
    3.2 彩票對刻畫高階風險厭惡強度的研究
    3.3 二維框架下彩票對偏好序的探討
    3.4 小結
4 風險承擔行為在相關經濟金融決策中的應用
    4.1 風險厭惡態(tài)度對存在中期參與約束的契約設計的影響
    4.2 預防性儲蓄問題
    4.3 最優(yōu)勞動供給問題的分析
5 全文總結和展望
    5.1 總結
    5.2 工作展望
致謝
參考文獻
附錄 1 攻讀博士學位期間發(fā)表和撰寫的科研論文
附錄 2 攻讀博士學位期間參研課題



本文編號：2900688