保險業(yè)對于我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和國民生活的安定具有重要的保障作用。而償付能力作為近幾年我國保險監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管核心,無疑是保險公司的生命線。正如銀行必須具備一定的資本充足率,保險公司也必須具備與其承保風(fēng)險和應(yīng)對超額損失所匹配的償付能力,以避免保險公司破產(chǎn)的發(fā)生。自上世紀80年代我國恢復(fù)保險業(yè)務(wù)以來,不管是從保費收入的增長率還是保險公司和機構(gòu)的增設(shè)速度來看,我國財險市場一直處于飛速發(fā)展的狀態(tài)。但是表面上良好的發(fā)展勢頭并不能掩飾我國財產(chǎn)保險市場已經(jīng)顯露出來的償付能力不足現(xiàn)象。截至2008年6月底,已經(jīng)有12家財險公司披露了償付能力不足的信息,其中個別公司甚至出現(xiàn)了償付能力嚴重不足的狀況。這就使我們對償付能力提出了研究的必要。 雖然目前學(xué)術(shù)上對我國財險公司償付能力問題進行研究的文章并不少見,但大多數(shù)的文章都是針對我國和一些發(fā)達國家的財險公司償付能力監(jiān)管模式和定性分析我國財險公司償付能力的影響因素等角度展開的,而對我國財產(chǎn)保險公司的償付能力充足率的實證分析,以及運用結(jié)構(gòu)方程模型對其進行研究的文獻較少。所以本文將采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,對我國財產(chǎn)保險公司的償付能力充足率的兩個重要指標進行實證研究,并結(jié)合結(jié)構(gòu)方程模型和實際數(shù)據(jù),運用AMOS統(tǒng)計軟件分析影響償付能力的主要因素。 本文分為五章。第一章是導(dǎo)論,首先介紹論文的研究背景、選題意義,然后分別對償付能力和結(jié)構(gòu)方程模型兩個方面的國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀和一些參考文獻進行了簡要說明,最后指出的是論文的創(chuàng)新點和不足之處。第二章首先是對償付能力的概念進行了解釋,然后通過對償付能力監(jiān)管體系的介紹,以及對核心指標,即實際資本和最低資本的實證數(shù)據(jù)分析,對我國保險市場上的財險公司的償付能力的現(xiàn)狀進行了具體的展示。第三章是對結(jié)構(gòu)方程模型及其統(tǒng)計軟件的介紹。包括結(jié)構(gòu)方程模型的概念以及它所具備的優(yōu)于其他多元統(tǒng)計方法的特點,進而介紹了結(jié)構(gòu)方程模型的基本結(jié)構(gòu)和其建模步驟,最后對AMOS的(?)作界面進行了簡單說明。第四章是全文的理論基礎(chǔ),也是第五章的鋪墊。該章主要是從業(yè)務(wù)拓展能力、風(fēng)險控制能力、公司增資能力和投資管理水平以及成本控制能力這四個方面分析了我國財險企業(yè)償付能力的影響因素,并且將其作為潛在變量,分別找出每個影響因素所對應(yīng)的顯性指標。為第五章通過模型和軟件進行驗證構(gòu)建了理論基礎(chǔ)。第五章是實證研究分析。首先根據(jù)實際數(shù)據(jù)的可獲得性進行了數(shù)據(jù)選取和變量界定。然后根據(jù)模型需要進行了適配度指標的選取,進而通過軟件對第四章的先驗理論進行了有效性驗證,最后構(gòu)建了整體模型并對其進行了修正。第六章是全文的總結(jié),根據(jù)第五章的模型運行結(jié)果以及前面的論證,給出了財險公司提高償付能力充足性的建議,同時對文章的不足之處進行了說明和對未來研究進行了展望。
【學(xué)位單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2012
【中圖分類】：F842.3;F224
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景和選題意義
    1.2 國內(nèi)外償付能力文獻研究綜述和結(jié)構(gòu)方程模型的研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外償付能力文獻研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)償付能力文獻研究綜述
        1.2.3 國內(nèi)外結(jié)構(gòu)方程模型研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的創(chuàng)新點和不足
    1.4 本文研究框架
    1.5 本章小結(jié)
2 償付能力的概念以及我國財險公司償付能力現(xiàn)狀
    2.1 償付能力的概念
    2.2 我國財險公司償付能力監(jiān)管體系以及償付能力現(xiàn)狀
        2.2.1 我國財險公司的經(jīng)營現(xiàn)狀以及償付能力監(jiān)管體系
        2.2.2 我國財險公司償付能力充足性現(xiàn)狀
    2.3 本章小結(jié)
3 結(jié)構(gòu)方程模型以及AMOS簡介
    3.1 結(jié)構(gòu)方程模型的概念和優(yōu)點
        3.1.1 結(jié)構(gòu)方程模型的概念
        3.1.2 結(jié)構(gòu)方程模型的優(yōu)點
    3.2 結(jié)構(gòu)方程模型的基本結(jié)構(gòu)和模型建構(gòu)步驟
        3.2.1 結(jié)構(gòu)方程模型的基本結(jié)構(gòu)和要素
        3.2.2 結(jié)構(gòu)方程模型的建構(gòu)步驟
    3.3 AMOS軟件的簡要介紹以及界面路徑圖中各符號的意義
    3.4 本章小結(jié)
4 影響我國財險公司償付能力的因素分析和指標選取
    4.1 業(yè)務(wù)拓展能力
        4.1.1 保費收入
        4.1.2 市場占有份額
    4.2 風(fēng)險控制能力
        4.2.1 險種分散化程度
        4.2.2 再保險
    4.3 公司增資水平和投資管理水平
        4.3.1 財險公司增資水平
        4.3.2 投資管理水平
    4.4 成本控制能力
        4.4.1 賠付狀況
        4.4.2 費用支出
    4.5 本章小結(jié)
5 實證分析
    5.1 數(shù)據(jù)選取與變量界定
    5.2 適配度指標的選取
    5.3 影響因素的有效性驗證
        5.3.1 財險公司業(yè)務(wù)拓展能力和償付能力
        5.3.2 財險公司風(fēng)險控制能力與償付能力
        5.3.3 財險公司增資水平和投資管理水平與償付能力
        5.3.4 財險公司成本控制能力和償付能力
    5.4 初始模型的驗證性分析
    5.5 模型的修正
    5.6 本章小結(jié)
6 結(jié)語
    6.1 結(jié)論與建議
    6.2 研究不足與展望
參考文獻
后記

【參考文獻】

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本文編號：2867222