發(fā)布時(shí)間：2024-01-24 10:45

　　假定標(biāo)的資產(chǎn)(例如股票)的價(jià)格由混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng),并考慮在買賣回望期權(quán)交易過程中支付紅利的情況.利用伊藤公式建立混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的金融市場模型,得到一個(gè)關(guān)于回望期權(quán)價(jià)格的偏微分方程.采用邊界條件和變量代換的方法,求得該偏微分方程的解,并用正態(tài)分布函數(shù)表示,即回望看跌期權(quán)和回望看漲期權(quán)定價(jià)公式的顯式解.

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圖3.1混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下不同HK指數(shù)與初始股價(jià)對應(yīng)回望看跌期權(quán)的價(jià)值

圖4.1分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下不同無風(fēng)險(xiǎn)利率對應(yīng)回望看跌期權(quán)價(jià)值

本文編號：3883677