發(fā)布時間：2017-08-07 19:01

  本文關(guān)鍵詞：基于模糊收益率的投資組合模型構(gòu)建及應(yīng)用

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【摘要】：投資組合理論是現(xiàn)代化投資管理活動的理論支持,廣泛應(yīng)用于證券投資領(lǐng)域.將模糊集理論與投資組合理論相結(jié)合,建立基于可能性理論和機會測度的投資組合模型,并用混合智能算法對模型求解.選取上證50指數(shù)成分股近兩年的交易數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行實證分析.結(jié)果顯示,模型構(gòu)建的投資組合收益率優(yōu)于經(jīng)典模型收益率和上證50指數(shù)同期收益率,模型顯著有效.
【作者單位】： 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院;中央財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;中國科學(xué)院大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 隨機模糊變量 投資組合模型 馬爾科夫過程
【基金】：國家自然科學(xué)基金(61272193)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 1????s?sàsás?s??s?s?s?sèsé?ê,?s?s￡s?s?|ì?síì?s?,Ds?s¤sòsós?s?s?s×,?sùsú??s?sàsá?s?s?s?èsé,?s?s?sùs?.èsésês?sìsís¤s??s?s?süsYs|sTs?sàsásas?s?|[1]ê?????÷???ù?ú?à?á?Harry Markowitz-??ü?y?t,???￠?????¤????eò??ò?ó?ó??

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：636185