發(fā)布時(shí)間：2024-06-30 06:09

　　金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控既是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,又是一個(gè)社會(huì)問(wèn)題。從概率論角度看,金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是一個(gè)非均衡數(shù)據(jù)集的分類(lèi)判定問(wèn)題。文章建構(gòu)并運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的Copula-SVM模型,對(duì)我國(guó)上證指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行測(cè)算。該模型核心思想在于處理我國(guó)金融國(guó)際化步伐不斷加快背景下各風(fēng)險(xiǎn)因子間的長(zhǎng)"厚尾"依存關(guān)系。

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