金融風(fēng)險識別與防控既是一個經(jīng)濟問題,又是一個社會問題。從概率論角度看,金融風(fēng)險識別是一個非均衡數(shù)據(jù)集的分類判定問題。文章建構(gòu)并運用金融風(fēng)險識別的Copula-SVM模型,對我國上證指數(shù)風(fēng)險因子進(jìn)行測算。該模型核心思想在于處理我國金融國際化步伐不斷加快背景下各風(fēng)險因子間的長"厚尾"依存關(guān)系。

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