發(fā)布時間：2020-09-24 12:09

　　 本文用Fourier變換的方法,討論了兩期歐式復(fù)合巴黎期權(quán)的定價問題。這是一種類似于可轉(zhuǎn)換債券中嵌入的具有巴黎特性的期權(quán)的簡化模型,在完備的市場下,本文給出這種期權(quán)的理論價格。
【學(xué)位單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F830.9;F224

【二級參考文獻】

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本文編號：2825705