發(fā)布時(shí)間：2020-09-19 14:44

　　 我國債券市場作為新興市場,相對(duì)于成熟的債券市場而言仍有諸多差距。國際成熟的金融市場是中國金融市場的發(fā)展方向。隨著金融市場化改革的深入,對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生品工具將大量出現(xiàn),金融市場的流動(dòng)性將大大提高。中國金融的程序化交易可能會(huì)出現(xiàn)絕對(duì)回報(bào)程序化交易、金融產(chǎn)品定價(jià)程序化交易與做市商程序化交易同時(shí)發(fā)展的情況。面對(duì)我國金融全面開放和金融衍生工具陸續(xù)推出的情況,通過對(duì)于債券市場波動(dòng)形態(tài)的研究,探索和總結(jié)我國債券市場的波動(dòng)性特征、市場之間的關(guān)聯(lián)性以及風(fēng)險(xiǎn)控制的經(jīng)驗(yàn)和方法,建立和完善自主交易的策略研究,對(duì)加強(qiáng)和改善我國債券市場的發(fā)展現(xiàn)狀,推動(dòng)我國債券市場的正常運(yùn)營,特別是金融衍生品市場的發(fā)展,無疑具有很大的借鑒價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。 由于債券在籌集建設(shè)資金時(shí),速度最快,能力最強(qiáng),成本相對(duì)較低。對(duì)于投資機(jī)構(gòu)來說,好的債券分析軟件是其投資債券獲利事半功倍的利器。但目前國內(nèi)的債券分析軟件比較匱乏,而且大多是提供一些基本傳統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)以及基本面分析,而提供特色指標(biāo)的軟件幾乎沒有。本文利用自回歸模型與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析,具有比較前沿的參考價(jià)值。 本文主要研究內(nèi)容及其成果如下： 深入研究了債券的技術(shù)分析指標(biāo),通過wind軟件提供的的數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了-個(gè)價(jià)格預(yù)測模型,在模型中給出了價(jià)格變化趨勢和預(yù)測價(jià)格及其有效范圍。建立一個(gè)簡易的自主交易模型,根據(jù)預(yù)測模型所給出的數(shù)據(jù)制定交易策略,實(shí)施于債券交易。 研究了數(shù)據(jù)挖掘模型,自回歸模型與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,以及如何在現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)語言上實(shí)現(xiàn)該模型的算法,并根據(jù)這三個(gè)模型各自的特點(diǎn),互相輔助,以得出較為可靠的預(yù)測值。 通過MATLAB軟件和JAVA進(jìn)行編程,搭建預(yù)測模型和交易模型,并對(duì)基于MATLAB所創(chuàng)建的數(shù)學(xué)模型,擴(kuò)展至動(dòng)態(tài)連接庫使之能更廣泛地被各個(gè)其他程序設(shè)計(jì)軟件所共享。
【學(xué)位單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：TP311.13;F224;F832.51
【部分圖文】：

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本文編號(hào)：2822640