發(fā)布時(shí)間：2018-01-15 17:01

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率波動(dòng)性與信用風(fēng)險(xiǎn)　出處：《審計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究》2017年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：探究利率水平的波動(dòng)性是否會(huì)影響商業(yè)銀行貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。在利率市場化下,利率水平波動(dòng)加劇,利率不確定性增加,會(huì)給商業(yè)銀行帶來重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn),為避免上述風(fēng)險(xiǎn),銀行偏好于短期貸款,因此,企業(yè)借款以續(xù)短為長為主要模式,從而使得企業(yè)更加可能出現(xiàn)還本付息危機(jī),進(jìn)而帶來銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)增加。根據(jù)我國16家上市商業(yè)銀行從2007年到2015年的面板數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果表明,利率波動(dòng)性與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)顯著正相關(guān)。因此,商業(yè)銀行要聯(lián)系利率風(fēng)險(xiǎn)來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:This paper explores whether the volatility of interest rate level will affect the credit risk of commercial bank loans. Under the interest rate marketization, the fluctuation of interest rate level and the increase of interest rate uncertainty will bring heavy pricing risk to commercial banks. Benchmark risk, yield curve risk, option risk, in order to avoid these risks, banks prefer short-term loans, therefore, the main mode of corporate borrowing is to continue to short as long as possible. As a result, enterprises are more likely to appear debt service crisis, and then bring increased credit risk of banks. According to the panel data of 16 listed commercial banks from 2007 to 2015. The results of statistical analysis show that the volatility of interest rate is significantly positively related to the credit risk of commercial banks, so commercial banks should relate interest rate risk to manage credit risk.
【作者單位】： 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號】：F830.42;F832.33
【正文快照】： 一、引言商業(yè)銀行存在多種風(fēng)險(xiǎn),并且各種風(fēng)險(xiǎn)之間還存在密切關(guān)聯(lián),本文探究利率市場化條件下,利率風(fēng)險(xiǎn)對信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。利率風(fēng)險(xiǎn)是利率的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性,它包括重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等。利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的重要條件是利率本身具

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本文編號：1429231