本文選題：Tweedie分布 + 復合泊松-伽瑪分布�。� 參考：《保險研究》2017年01期

【摘要】：在車險費率厘定中經(jīng)常假設索賠頻率與索賠強度分別服從泊松分布與伽瑪分布,即假設總索賠服從復合泊松-伽瑪分布。為了估計各風險類的純保費(即總索賠均值),通常做法是對索賠頻率與索賠強度分別建立廣義線性模型(GLM),進而得到各風險類的索賠頻率與索賠強度的均值,然后把兩均值簡單相乘即可;另一種做法利用復合泊松-伽瑪分布是Tweedie分布的特例這一性質,直接對總索賠建立廣義線性模型,進而也可以得到各風險類的總索賠均值。本文闡述了兩種建模方法在處理車險費率厘定問題時的區(qū)別,通過對來自國外、國內的兩組數(shù)據(jù)進行實證分析,比較了兩種建模方法的優(yōu)劣,并得到了一些初步結論。
[Abstract]:In the determination of vehicle insurance rate, it is often assumed that the claim frequency and claim strength are assumed to follow the Poisson distribution and the gamma distribution respectively, that is to say, the general claim suit is assumed to follow the compound Poisson gamma distribution. In order to estimate the net premium of each risk category (that is, the average value of the total claim), a generalized linear model is established for the claim frequency and the claim strength respectively, and then the average value of the claim frequency and the claim strength for each risk category is obtained. Then the two mean values can be simply multiplied; the other way is to establish a generalized linear model for the total claim by using the property that the compound Poisson gamma distribution is a special case of the Tweedie distribution and then to obtain the total claim mean of each risk category. This paper expounds the difference between the two modeling methods in dealing with the problem of vehicle insurance rate determination, compares the advantages and disadvantages of the two modeling methods through the empirical analysis of two groups of data from abroad and China, and obtains some preliminary conclusions.
【作者單位】： 南開大學金融學院;
【基金】：國家自然科學基金(No.71271121)的資助
【分類號】：F224;F841.334

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本文編號：1936628