金融市場(chǎng)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)體系的一部分,其對(duì)于民生經(jīng)濟(jì)的重要性不言而喻。金融市場(chǎng)的變化常常預(yù)示著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的走向,對(duì)金融領(lǐng)域的控制能力也常常被視為國(guó)家重要的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。從國(guó)家層面來(lái)看,對(duì)股票價(jià)格等金融時(shí)序的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)有利于相關(guān)戰(zhàn)略政策的實(shí)施與部屬。對(duì)于企業(yè)與個(gè)人來(lái)講,股價(jià)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)可以從中獲利并做出長(zhǎng)期規(guī)劃。所以對(duì)于股價(jià)的預(yù)測(cè)在業(yè)界一直保持著相當(dāng)?shù)臒岫�。然而金融時(shí)序的非線(xiàn)性不平穩(wěn)特征,以及其中高噪聲的特點(diǎn)都使得針對(duì)其的預(yù)測(cè)難以有效的開(kāi)展。所以應(yīng)對(duì)其高波動(dòng)的特征,總結(jié)以往模型的不足,探索有效的預(yù)測(cè)模型是具有一定的研究?jī)r(jià)值的。基于此,本文提出了將傳統(tǒng)時(shí)間序列預(yù)測(cè)與深度學(xué)習(xí)結(jié)合的組合模型,并將其與機(jī)器學(xué)習(xí)算法比較。實(shí)驗(yàn)對(duì)象為中國(guó)工商銀行股價(jià)數(shù)據(jù),根據(jù)其的變化特征,將數(shù)據(jù)波動(dòng)拆分為線(xiàn)性與非線(xiàn)性?xún)蓚�(gè)部分,用傳統(tǒng)方式擬合股價(jià)變化中線(xiàn)性成分,其非線(xiàn)性的部分選擇使用帶注意力機(jī)制的Seq2Seq模型預(yù)測(cè),并結(jié)合粒子群優(yōu)化算法,探索固定步長(zhǎng)的最佳模型。建模的步驟為先利用ARIMA模型剔除數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期趨勢(shì),減少股價(jià)的波動(dòng)性,再將去趨勢(shì)項(xiàng)后的數(shù)據(jù)作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,期間用優(yōu)化算法調(diào)整神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的兩個(gè)待優(yōu)化參數(shù),多...

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖2-1ARIMA模型流程圖

ARIMA的整體建模步驟可表示為圖2-1:2.2SVR算法及相關(guān)理論

圖2-2支持向量機(jī)的主要三種模型

支持向量機(jī)(SVM)的學(xué)習(xí)策略則是將距離最優(yōu)化,因此它的學(xué)習(xí)算法也是距離最優(yōu)化的計(jì)算,它主要分為三個(gè)類(lèi)型:線(xiàn)性可分支持向量機(jī)、線(xiàn)性可支持向量機(jī)和非線(xiàn)性支持向量機(jī),如下圖所示:線(xiàn)性問(wèn)題比較容易理解,但是非線(xiàn)性問(wèn)題在求解時(shí)往往比較復(fù)雜,因而可使用非線(xiàn)性變換法將非線(xiàn)性問(wèn)題轉(zhuǎn)化為線(xiàn)性問(wèn)題....

圖2-3目標(biāo)函數(shù)不敏感帶以及松弛變量

輸入值x對(duì)應(yīng)的輸出值是標(biāo)簽值y的估計(jì)值。統(tǒng)計(jì)學(xué)中用損失函數(shù)作為模型誤差的度量,其函數(shù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)可以使其在一定范圍內(nèi)忽略模型產(chǎn)生的誤差,此可被忽略的誤差范圍被稱(chēng)為不敏感帶。圖2-3展示了不敏感帶的作用機(jī)理。由其可以引出相應(yīng)的不敏感損失函數(shù),線(xiàn)性條件下其具體定義如下:

圖2-4SVR模型轉(zhuǎn)換過(guò)程

與線(xiàn)性回歸不同,非線(xiàn)性回歸是指在數(shù)據(jù)訓(xùn)練集中線(xiàn)性不可分的情況下,通過(guò)非線(xiàn)性變換將訓(xùn)練樣本映射到高維空間,并在高維空間通過(guò)核函數(shù)實(shí)現(xiàn)線(xiàn)性變換,具體過(guò)程如圖2-4所示:對(duì)于非線(xiàn)性問(wèn)題,將線(xiàn)性回歸函數(shù)2.41的內(nèi)積函數(shù)替換成非線(xiàn)性核函數(shù)即可,其表示為:

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