發(fā)布時間：2020-04-11 23:37

【摘要】： 本論文共分五個部分(前言和四章)。前言主要論述了本論文研究的主線、背景和意義。運用復雜性科學有效地分析中國證券市場的演進是論文研究的主線；中國證券市場的歷史變遷是論文研究的背景；正確把握證券市場的演進規(guī)律，籍以指導證券市場的構建、監(jiān)管、調節(jié)和引導系統(tǒng)高效運行是論文的意義所在。論文第一章主要介紹了熵理論的基本概念、意義和發(fā)展，著重論述了將熵理論引入到中國證券市場的研究中所得出的結論，在此基礎上提出證券市場的熵值模型以度量系統(tǒng)的無序度。第二章在簡要介紹了耗散結構理論的產生和發(fā)展過程后，闡述了理論的基本內容和形成條件，并指出：證券市場具有形成耗散結構的條件，同樣可用該理論來研究其演進規(guī)律。為此我們將該理論引入證券市場研究中，，建立證券市場的耗散模型來度量系統(tǒng)負熵。同時該理論有效地揭示了系統(tǒng)由無序走向有序的途徑，和熵理論一起構成分析系統(tǒng)演進趨勢的基本框架。第三章重點研究證券市場演化的重要特征——亞金融結構，充分闡明了分工漲落是證券市場演進的根本機制，并嘗試性地探討了宏觀決策的根本原則——自組織控制，總結了證券市場發(fā)展史中無漲落機制的經驗教訓，最后利用分岔理論對證券市場的演化過程進行了數(shù)學分析。論文在第四章中利用前面的分析框架對證券市場的國債、股票、企業(yè)債券等各子系統(tǒng)進行深入的分析之后，總結出指導市場結構設計和監(jiān)管的一般性原則，提出了符合系統(tǒng)演進規(guī)律的市場結構設計的層次和模式。 論文從中國證券市場的實際發(fā)展歷程出發(fā)，在整理歷史的客觀現(xiàn)象和事實中，尋找其邏輯聯(lián)系和內在動因，預測其發(fā)展趨勢，從歷史的動態(tài)的角度解釋和把握中國證券市場的整體演進過程。論文的主要創(chuàng)新在于：第一，論文將熵理論和耗散結構理論引入證券市場的分析研究中，以全新的視角審視和尋找證券市場演進的邏輯聯(lián)系，并嘗試給出其一般性的理論描述；第二，論文以經濟學思想為指導，以熵理論和耗散結構理論為工具來分析證券市場的發(fā)展歷程，將二者很好地結合在一起；第三，論文緊密結合中國證券市場演進的歷史和現(xiàn)實，對其發(fā)展提出合理的結構設計和監(jiān)管建議。第四，獨創(chuàng)性地提出了亞金融結構概念，并衍生出衡量證券市場發(fā)展水平的科學指標，為研究其結構演化提供了一個客觀的坐標系。
【學位授予單位】：西北工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2003
【分類號】：F832.5

【引證文獻】

相關碩士學位論文 前3條

1 劉卓見;公司內部治理中國有股行權機制研究[D];河北工業(yè)大學;2006年

2 閆鈺;基于耗散結構理論的資產評估系統(tǒng)研究[D];河北農業(yè)大學;2006年

3 孟濤;耗散結構系統(tǒng)金融理論研究與應用[D];山東財經大學;2012年

本文編號：2623983