發(fā)布時(shí)間：2017-12-31 10:46

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)銀行業(yè)逆周期資本計(jì)提機(jī)制研究——基于經(jīng)濟(jì)資本度量的視角　出處：《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究》2014年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 經(jīng)濟(jì)資本 順周期性 資本計(jì)提 逆周期資本

【摘要】：采用中國(guó)上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),將經(jīng)濟(jì)資本與經(jīng)濟(jì)周期和信貸周期的關(guān)系進(jìn)行回歸分析,得到信貸增長(zhǎng)率波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)影響顯著,而信貸/GDP波動(dòng)和GDP增長(zhǎng)率波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)影響不顯著的結(jié)論。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)信貸增長(zhǎng)率波動(dòng)設(shè)計(jì)了中國(guó)銀行業(yè)逆周期資本計(jì)提方式,并對(duì)逆周期資本計(jì)提的效果進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)該計(jì)提方式對(duì)抑制信貸擴(kuò)張的效果十分顯著。
[Abstract]:The China listed commercial bank data, the relationship between economic capital and economic cycle and credit cycle regression analysis, get the credit growth rate fluctuations impact on the asset risk of commercial banks and credit volatility significantly, /GDP and GDP growth rate fluctuations on the asset risk of commercial banks is not significant conclusion. On this basis, according to the rate of growth of credit the design of the China fluctuation banking counter cyclical capital provision, and the provision of counter cyclical capital effect analysis, found that the provision of credit expansion inhibition effect is very significant.

【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71373071)
【分類號(hào)】：F832.2;F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言始于2007年9月的全球金融危機(jī)引起各國(guó)對(duì)金融監(jiān)管框架的全面反思,金融體系的順周期性也受到了高度的關(guān)注。關(guān)于金融體系的順周期性,FSF(2009)[1]認(rèn)為是在時(shí)間維度上,金融體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成的動(dòng)態(tài)正反饋機(jī)制放大繁榮和蕭條周期,加劇經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng),增強(qiáng)金融體系的不

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本文編號(hào)：1359452