發(fā)布時(shí)間：2018-05-25 06:18

  本文選題：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) + 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)　； 參考：《金融研究》2013年09期

【摘要】：系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別與監(jiān)管是宏觀審慎監(jiān)管的重要內(nèi)容,但國內(nèi)外一直缺乏有效的方法。本文借鑒Brownlees and Engle(201 1)提出的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)SRISK方法,在適當(dāng)改進(jìn)的基礎(chǔ)上,計(jì)算了我國34家已上市金融機(jī)構(gòu)的資本短缺程度。在此基礎(chǔ)上,本文提出了界定系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn),確定了系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的名單。本文還發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行與保險(xiǎn)公司的實(shí)際杠桿率都要明顯大于其適用杠桿率,因此監(jiān)管部門有必要在對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)實(shí)施最低資本充足率監(jiān)管的同時(shí),加強(qiáng)其審慎杠桿率的監(jiān)管。
[Abstract]:The identification and supervision of systemically important financial institutions is an important part of macro-prudential supervision, but there is a lack of effective methods at home and abroad. Based on the systematic risk index (SRISK) method proposed by Brownlees and Engle(201 1, this paper calculates the capital shortage of 34 listed financial institutions in China on the basis of appropriate improvement. On this basis, this paper puts forward the criteria for defining systemically important financial institutions and determines the list of systemically important financial institutions. It is also found that the actual leverage ratio of commercial banks and insurance companies is obviously larger than their applicable leverage ratio, so it is necessary for regulators to implement the minimum capital adequacy ratio of systemically important financial institutions at the same time. Strengthen its prudential leverage regulation.
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71272183;71172066) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(NKZXB1147)的資助
【分類號(hào)】：F832.1;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1932427