發(fā)布時間：2017-08-10 01:15

  本文關(guān)鍵詞：金融時間序列指標(biāo)判別框架:以特質(zhì)波動率為例

  更多相關(guān)文章： 特質(zhì)波動率 支持向量機(jī) 貝葉斯判別 趨勢預(yù)測

【摘要】：基于拐點(diǎn)集合判別的TBUD方法主要思路是分析拐點(diǎn)集合間的關(guān)系,并在高維空間進(jìn)行劃分,從而搭建判別模型,并將分析框架應(yīng)用在特質(zhì)波動率等若干指標(biāo)上,利用實(shí)證數(shù)據(jù)得到結(jié)論。應(yīng)用TBUD判別框架可以發(fā)現(xiàn),特質(zhì)波動率等指標(biāo)無法對拐點(diǎn)集合進(jìn)行清晰劃分,因而并不具有預(yù)測能力。
【作者單位】： 暨南大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 特質(zhì)波動率 支持向量機(jī) 貝葉斯判別 趨勢預(yù)測
【基金】：中央高�；�本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(15JNLH005) 廣東省自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(2014A030311022)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 一、引言金融工程學(xué)科采用經(jīng)典的資產(chǎn)組合方法,事實(shí)上是通過按規(guī)則不斷重新組合資產(chǎn)獲得某指標(biāo)與滯后一期的收益率關(guān)系的顯著性,方法本身受數(shù)據(jù)影響很大,從而導(dǎo)致不同的結(jié)果。而眾所周知,即使存在預(yù)測性,指標(biāo)也并不僅僅作用于滯后一期,而很可能是不定多期,這使得資產(chǎn)組合方法

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本文編號：648189