發(fā)布時間：2017-08-09 23:00

  本文關鍵詞：隨機交互金融市場波動系統(tǒng)及統(tǒng)計分析

  更多相關文章： 粒子交互模型 波動特性 股票指數 可視圖 經驗模態(tài)分解 波動持續(xù)性

【摘要】：隨著資本證券化進程加快以及互聯網日新月異的發(fā)展推動金融創(chuàng)新改革持續(xù)進行等因素影響,金融證券市場的發(fā)展更為迅速,越來越多的投資者積極入市加入到金融市場的運行過程中。對金融現象和統(tǒng)計特征的研究成為了解市場內在形成機制和運行規(guī)律的重要手段和方法。市場參與者彼此間的相互作用是造成金融市場價格波動的重要因素之一,基于這一因素,隨機交互粒子模型作為統(tǒng)計物理學中重要的模型,在對金融市場微觀結構的研究這一課題已經得到業(yè)內的廣泛認可。本文我們主要通過對粒子模型Ising模型及其多粒子狀態(tài)下的Potts模型進行建模,建立金融價格模型來了解價格形成及影響機制。而后,通過Matlab對模型進行數值模擬,得到不同參數下的價格序列及收益率序列,為后面的統(tǒng)計分析工作做準備。針對Ising模型和Potts模型建立的價格模型分別模擬出的收益率時間序列,分別采用了經驗模態(tài)分解法得到本征模函數序列,采用持續(xù)性分析的轉化手段得到波動持續(xù)性序列。后面的統(tǒng)計分析工作采用了目前較為熱門的圖理論分析方法,將金融時間序列轉化成復雜網絡,用頂點度的角度進行分析,諸如頂點度分布、同配混合模式、層次性性質等均在本文中進行使用。本文中,我們選取了恒生指數、上證綜指和深證成指的部分實證序列做了詳細的對比統(tǒng)計分析工作,以此來驗證隨機交互粒子系統(tǒng)在金融價格模型構造上的合理性。
【關鍵詞】：粒子交互模型 波動特性 股票指數 可視圖 經驗模態(tài)分解 波動持續(xù)性
【學位授予單位】：北京交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51;F224
【目錄】：

• 致謝5-6
• 中文摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 引言10-11
• 1.2 選題背景及意義11-12
• 1.3 股票指數介紹12-13
• 1.4 收益率與收益過程介紹13-15
• 第2章 應用lsing模型構建金融股票價格模型15-23
• 2.1 lsing模型理論15-17
• 2.2 應用lsing模型的金融股票價格模型構造17-18
• 2.3 lsing價格模型的數值模擬18-22
• 2.3.1 數值模擬18-19
• 2.3.2 模擬結果的常見統(tǒng)計特性分析19-22
• 2.4 本章小結22-23
• 第3章 lsing模型的收益率序列統(tǒng)計特性分析23-35
• 3.1 經驗模態(tài)分解23-26
• 3.2 復雜網絡理論26-29
• 3.2.1 可視圖和水平可視圖26-28
• 3.2.2 圖理論中的統(tǒng)計方法28-29
• 3.3 應用圖理論研究本征模函數29-34
• 3.4 本章小結34-35
• 第4章 應用Potts模型構建金融股票價格模型35-39
• 4.1 Potts模型理論35-36
• 4.2 應用Potts模型的金融股票價格模型構造36-38
• 4.3 數值模擬及基本統(tǒng)計特性分析38
• 4.4 本章小結38-39
• 第5章 Potts模型的收益率序列統(tǒng)計特性分析39-48
• 5.1 波動持續(xù)性(Volatility Duration)方法探討39-40
• 5.2 圖理論中的統(tǒng)計方法40-42
• 5.3 應用圖理論的持續(xù)性序列分析42-47
• 5.4 本章小結47-48
• 第6章 結論48-50
• 參考文獻50-54
• 作者簡歷及攻讀碩士學位期間取得的研究成果54-56
• 學位論文數據集56

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