發(fā)布時間：2020-12-09 02:25

　　銀行間借貸關聯(lián)網(wǎng)絡是銀行經(jīng)營困境或破產(chǎn)倒閉風險傳染的重要渠道�；�于我國銀行間市場的總體借貸數(shù)據(jù),首次綜合運用最大熵法和最小密度法間接推斷銀行間借貸關聯(lián)網(wǎng)絡。對比分析兩種網(wǎng)絡的拓撲結構特征差異,以及兩種網(wǎng)絡下銀行隨機倒閉風險的網(wǎng)絡間傳染路徑和程度。綜合兩種網(wǎng)絡下的風險傳染結果,分析銀行的系統(tǒng)重要性和抗風險能力,并挖掘其影響因素。實證研究結果表明,最小密度法下的銀行間借貸關聯(lián)網(wǎng)絡具有實際網(wǎng)絡的連接稀疏性、異向連接匹配和無標度度分布等特征;與最大熵法所推斷的網(wǎng)絡相比,基于最小密度法網(wǎng)絡的銀行倒閉風險傳染范圍更廣、傳染強度更強;銀行資產(chǎn)規(guī)模越大、壞賬準備占不良貸款比例越高,風險傳染效應和系統(tǒng)重要性越強、抗風險能力越弱;銀行同業(yè)拆借率越高,風險傳染效應和系統(tǒng)重要性也越強。研究結果有利于對銀行實施宏觀審慎監(jiān)管,防范或抑制金融系統(tǒng)性風險。 

【文章來源】：系統(tǒng)管理學報. 2019年05期 第899-906頁 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
1 銀行間借貸關聯(lián)網(wǎng)絡
    1.1 網(wǎng)絡定義及估計方法
    1.2 數(shù)據(jù)選取
    1.3 網(wǎng)絡拓撲結構特征
2 銀行間市場風險傳染估計
    2.1 風險傳染機制
    2.2 風險傳染效應分析
3 銀行間市場風險傳染的影響因素
4 結論



本文編號：2906087